单选题

在什么条件下，会产生具有正阿尔法值的零资产组合？(&nbsp&nbsp...

Question

在什么条件下，会产生具有正阿尔法值的零资产组合？(   )

A. 投资的期望收益率为零。

B. 资本市场线是机会集的切线。

C. 不违反一价定律。

D. 存在无风险套利的机会。