单选题

A、B、C三种股票具有相同的期望收益率和方差，下表为三种股票收益之间的相关...

Question

A、B、C三种股票具有相同的期望收益率和方差，下表为三种股票收益之间的相关系数。根据这些相关系数，风险水平最低的资产组合为：(   )

名称    A    B    C

股票A    ＋1.0

股票B    ＋0.9    ＋1.0

股票C    ＋0.1    -0.4    ＋1 0

A. 平均投资于A，B。

B. 平均投资于A，C。

C. 平均投资于B，C。

D. 全部投资于C。