单选题

下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法中不正确的是( )

Question

A. 不能预测突发事件的风险

B. 成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C. 反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

D. 充分度量了非线性金融工具的风险