材料题

甲公司股票当前每股市价为100元，6个月以后，股价有两种可能：上升25%或下降20%。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：看涨期权和看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票;两种期权执行价格均为107元，到期时间均为6个月;期权到期前，甲公司不派发现金股利，年无风险利率为5%。