单选题
根据下表，若投资者已卖出 10 份看涨期权 A，现担心价格变动风险，采用标的资产 S 和同样标的看涨期权 B 来对冲风险，使得组合的 delta 和 gamma 均为中性，则相关操作为（ ）。
发布于 2021-05-02 08:32:30
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