单选题
关于计算 VaR 值的参数选择，下列说法正确的有()。
Ⅰ.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
Ⅱ.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
Ⅲ.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
Ⅳ.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短
发布于 2021-05-01 22:55:48
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