单选题

根据套利定价理论，任何一个由N种证券按权数w1、w2、…、wN构成的套利组合F都应当满足（ ）。

Question

A. 该组合中各种证券权数之和等于1

B. 套利组合是风险最低，收益最高的组合

C. w1b1＋w2b2＋…＋wNbN＝0，其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数

D. 套利组合的风险为零，但收益率等于无风险收益率