numpy协方差矩阵

Question

假设我有两个长度为25的向量，并且我想计算它们的协方差矩阵。我尝试使用numpy.cov进行此操作，但始终以2x2矩阵结尾。

>>> import numpy as np
>>> x=np.random.normal(size=25)
>>> y=np.random.normal(size=25)
>>> np.cov(x,y)
array([[ 0.77568388,  0.15568432],
       [ 0.15568432,  0.73839014]])

使用rowvar标志也无济于事-我得到的结果完全相同。

>>> np.cov(x,y,rowvar=0)
array([[ 0.77568388,  0.15568432],
       [ 0.15568432,  0.73839014]])

如何获得25x25的协方差矩阵？

Answer 1

您有两个向量，而不是25。我所用的计算机没有python，所以我无法对此进行测试，但是请尝试：

z = zip(x,y)
np.cov(z)

当然....真正想要的可能更像是：

n=100 # number of points in each vector
num_vects=25
vals=[]
for _ in range(num_vects):
    vals.append(np.random.normal(size=n))
np.cov(vals)

这需要num_vects1xn向量的协方差（我认为/希望）