单选题
股票市场上由三个股票X、Y、Z;它们有相同的期望收益率和标准差;股票X和股票Y的相关系数是0.9，股票Y和股票Z的相关系数是-0.4，股票X和股票Z的相关系数是0.1。则以下的资产组合中最优的是（ ）。
发布于 2021-04-15 23:25:57
登录后免费查看答案
关注者
0
被浏览
48
1 个回答
