L1不可导的时候该怎么办?

Answer 1

参考回答：

当损失函数不可导,梯度下降不再有效,可以使用坐标轴下降法,梯度下降是沿着当前点的负梯度方向进行参数更新,而坐标轴下降法是沿着坐标轴的方向,假设有m个特征个数,坐标轴下降法进参数更新的时候,先固定m-1个值,然后再求另外一个的局部最优解,从而避免损失函数不可导问题。

使用Proximal Algorithm对L1进行求解,此方法是去优化损失函数上界结果。