单选题

假设投资者在股票建仓时上证 50 指数点位是 3000，当前的点位是 3200 点。在利用上证 50 指数期权进行套期保值时，为了在大盘跌回 3000 点时，获得尽量高的最终投资收益率，投资者应该选择的策略为（）。

发布于 2022-05-09 17:08:37

投资者持有如下表所示的股票组合：

假设投资者计划对该股票组合进行套期保值。套期保值期限为 1 个月。根据上述信息回答以下四题。

A. 卖出行权价为 3200、价格为 97 的看涨期权

B. 卖出行权价为 3000、价格为 230 的看涨期权

C. 买入行权价为 3200、价格为 87 的看跌期权

D. 买入行权价为 3000、价格为 21 的看跌期权

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假设投资者在股票建仓时上证 50 指数点位是 3000，当前的点位是 3200 点。在利用上证 50 指数期权进行套期保值时，为了在大盘跌回 3000 点时，获得尽量高的最终投资收益率，投资者应该选择的策略为（ ）。