2016年中级银行从业资格考试《风险管理》真题精编试题(1)

关于商业银行管理战略说法，不正确的是(   )。

下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是(   )。

(   )负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。

董事会应定期核查银行(   )能否充分保证其有序和审慎地开展业务。

风险管理文化的精神核心和最重要以及最高层次的因素是(   )。

与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有的特征不包括(   )。

下列商业银行各风险管理组织机构中，(   )负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是(   )。

(   )是商业银行进行有效风险管理的最前端。

不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是(   )。

假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为l50万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为(   )。

高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是(   )。

根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，(   )等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是(   )。

某银行2014年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为(   )亿元。

假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率(即边际死亡率)分别为2％、3％、3.5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为(   )。

在影响操作风险的因素中，交易／定价错误属于内部流程类的因素。它是指(   )。

商业银行应当对信息系统的项目立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计／开发应持有的态度是(   )。

在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是(   )。

电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于(   )引发的风险。

巴塞尔委员会根据(   )，把商业银行面临的风险分为八大类。

下列属于商业银行风险管理的主要策略的是(   )。

国际金融协会针对风险偏好的传导提出四点意见，下列关于此意见描述错误的是(   )。

某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8万元、2万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为20％、44％、l5％，则该部门的投资组合百分比收益率是(   )。

在商业银行的经营过程中，(   )决定其风险承担能力。

单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，(   )应运而生。

从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由(   )引发。

在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的问题不包括(   )。

资产负债风险管理的重要分析手段为(   )。

下列关于风险对冲的说法，不正确的是(   )。

反映银行实际拥有的资本水平的是(   )。

(   )切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。

下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解，不正确的是(   )。

下列关于风险管理部门的说法，不正确的是(   )。

下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是(   )。

风险识别包括(   )两个环节。

下列关于分散型风险管理部门的说法，不正确的是(   )。

风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交(   )批准。

客户评级的评价主体是(   )。

(   )的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款l50亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为(   )。

Credit Metrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的(   )。

商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金是(   )。

按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为(   )。

关于资产证券化，下列说法正确的是(   )。

商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、(   )的资本充足率压力测试工作机制。

(   )这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。

定期压力测试至少(   )年一次。

贷款定价中的风险成本一般是指(   )。

下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是(   )。

下列不属于商业银行的战略风险体现的是(   )。

战略风险可以从(   )进行识别。

下列关于声誉风险的说法，错误的是(   )。

下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是(   )。

目前，中国银监会已发布的主要制度包括(   )《商业银行操作风险监管资本计量指引》《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》等文件，从不同层面提出了操作风险的相关管理要求。

与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为(   )。

关于久期缺口的说法，错误的是(   )。

在标准法下，代理服务的β系数为(   )。

操作风险计量模型的置信度应设定为(   )，观测期为(   )年。

以下不是总敞口头寸计算方法的是(   )。

下列选项中，不属于操作风险关键风险指标的是(   )。

下列选项中，属于商业银行风险偏好定性描述方式的是(   )。

下列关于财务比率分析的描述中，错误的是(   )。

商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象(   )，从而分散和降低风险。

操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般不包括(   )。

邓肯·威尔逊开发出了(   )方法。

资产流动性强的表现是(   )。

商业银行对(   )变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。

假设某银行的总资产为2000亿元，核心存款为300亿元，应收存款为l2亿元，现金头寸8亿元，总负债600亿元，则该银行的现金头寸指标为(   )。

下列不属于战略风险流程的是(   )。

下列属于商业银行面临的项目风险的是(   )。

商业银行所采用的信息系统的(   )极为重要。

战略风险的类型包括(   )。

商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和(   )。

商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量(   )用于(   )。

风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和(   )。

管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用(   )衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计的影响。

在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具，下列属于高质量的金融工具的是()。

下列选项中，向董事会报告风险管理工作和风险状况的是(   )。

关于表外项目，说法错误的是(   )。

(   )被定义为未来结果出现收益或损失的(   )。

在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是(   )。

下列选项中，(   )是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。

下列不属于商业银行经营原则的是(   )。

2006年(   )提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。

1973年，欧式期权定价模型的提出者不包括(   )。

(   )是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

(   )是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

下列不属于国别风险的是(   )。

下列不属于政治风险的是(   )。

健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从环节方面看，下列各项中属于商业银行内部控制的有(   )。

个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括(   )。

在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标的三个步骤有(   )。

某商业银行与某数据信息中心达成协议，由该数据信息中心负责该事业单位的计算机中心的安全运营。关于该协议，下列说法正确的有(   )。

在操作风险识别过程中建立的因果分析模型能够对操作风险的(   )三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。

商业银行的流动性管理应急计划中应当包括(   )。

(   )的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。

流动性风险是(   )长期积聚、恶化的结果。

下列各项中，(   )属于流动性比率／指标。

下列关于流动性比率的描述，正确的有(   )。

监事会监督和测评的方式包括(   )。

关于声誉风险，下列说法正确的有(   )。

建立清晰的声誉风险管理流程包括(   )。

商业银行市场风险管理总体要求包括(   )。

关于战略风险管理方法，下列说法正确的有(   )。

下列关于外部审计和银行监管关系的说法，正确的有(   )。

下列说法不正确的是(   )。

下列关于风险迁徙类指标说法，正确的有(   )。

我国商业银行本外币应学习和引进的国际先进的流动性管理方法有(   )。

下列关于外部审计的说法，正确的有(   )。

下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有(   )。

商业银行通常采用(   )的方式来应对和吸收预期损失。

商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处主要有(   )。

下列属于广义资产证券化的有(   )。

下列关于风险分散化的论述，正确的有(   )。

监事会监督和测评的方式包括(     )。

国际银行业开展风险评估的基本原则有(   )。

财务控制部门在风险管理中的主要内容包括(   )。

商业银行风险控制／缓释策略应当符合的要求有(   )。

根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为(   )。

违约损失率是指估计的某一债项违约导致的损失金额占该违约债权风险暴露的比例，影响它的因素主要包括(   )。

关于商业银行国家与区域限额管理，以下说法正确的有(   )。

下列关于授信审批的说法，错误的有(   )。

按照《巴塞尔新资本协议》，以下将被视为违约的有(   )。

属于商业银行信用评分模型的有(   )。

以下关于风险的说法，正确的有(   )。

下列关于风险管理信息系统的说法中，正确的有(   )。

下列选项中，属于商业银行的资产的有(   )。

全面风险管理模式体现了先进的风险管理理念和方法，包括(   )。

我国商业银行监管当局提出了我国商业银行公司治理的要求，主要内容包括(   )。

中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2001年起，在我国各类银行全面施行贷款质量五级分类管理，即正常、关注、逾期、坏账和呆账。(   )

货币互换明确了利率的支付方式，但不能确定汇率。(   )

巴塞尔委员会采用的计算银行总敞口头寸的短边法是将空头总额与多头总额中较小的一个视为银行的总敞口头寸。(   )

完善的内部控制体系是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。(   )

关键风险指标应遵循的原则是相关性、可计量性、风险敏感性、有效性。(   )

绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。(   )

商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。(   )

商业银行的流动性需求是由一定水平的核心存款以及一定数量的流动性负债来决定的。(   )

社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。(   )

董事会、各级管理人员、战略管理／规划部门，以及法律／合规／内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任。(   )

《巴塞尔新资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。(   )

违约风险既可以针对个人，也可以针对企业。(   )

商业银行的核心竞争力是风险管理，风险管理的目标是消除风险，实现风险与收益的平衡。(   )

商业银行法律／合规部门不需要接受内部审计部门的审计检查。(   )

对单一法人客户的财务报表分析主要是对资产负债表和财务比率进行分析。(   )