2016年中级银行从业资格考试《风险管理》真题精编试题(2)

下列风险种类中，(   )一直是我国商业银行所面临的最主要的风险。

从策略理论来讲，银行常用的个人贷款营销策略不包括(   )。

资产净利率的公式为(   )。

应付账款周转率等于(   )

(   )是指为维护债权人和其他当事人的合法权益、提高贷款偿还的可能性、降低商业银行资金损失的风险，由借款人或第三方对贷款本息的偿还或其他授信产品提供的一种附加保障，为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源。

下列具有保证人资格的是(   )。

对中小企业进行信用风险识别和分析时，除了关注与单一法人客户信用风险的相似之处外，商业银行还应关注的风险点不包括(   )。

(   )于2007年修订了《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》。

下列不属于集团法人客户信用风险特征的是(   )。

以下不属于市场风险的是(   )。

以下不属于良好的银行公司治理特征的是(   )。

(   )是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。

内部控制是对风险进行(   )的动态过程和机制。

(   )是商业银行的决策机构。

商业银行的风险管理流程是风险(   )。

关于风险识别／分析，下列说法不正确的是(   )。

常用的风险识别与分析方法不包括(   )。

(   )主要负责核算、考核商业银行资产负债、收益损失等情况。

下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是(   )。

以下不属于财务报表分析关注的内容的是(   )。

财务比率分析不包括(   )。

某商业银行全部关联方授信总额为ll0亿元，资本净额为210亿元，则其关联授信比例约为(   )。

(   )是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。

下列属于风险对冲方式的是(   )。

个人住房按揭贷款的风险分析不包括(   )。

信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是(   )。

以下不属于利率风险按来源不同分类的是(   )。

根据我国监管机构的规定，目前尚严禁(   )直接投资股票市场。

商品价格风险中所述的商品不包括(   )。

(   )是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30％、40％、30％，三种资产对应的百分比收益率分别为10％、22％、9％，则该部门总的资产百分比收益率是(   )。

假设某股票l个月后的股价增长率服从均值为5％，标准差为0.03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在()区间的概率约为68％。

关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是(   )。

金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行(   )。

以下不属于我国银行业监督管理目标的是(   )。

商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是(   )年。

下列关于操作风险的说法，错误的是(   )。

银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是(   )。

关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是(   )。

结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金，但另一方发生违约的风险。关于结算风险，下列说法不正确的是(   )。

流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程度，因而商业银行的流动性体现在(   )流动性和  (  )流动性两个方面。

(   )通常被认为是商业银行破产的直接原因。

以下指标中，(   )数值越高，说明商业银行流动性越差。

下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是(   )。

如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于(   )亿元。

下列对于外币流动性风险管理的说法，错误的是(   )。

在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是(   )。

下列不属于流动性风险评估方法的是(   )。

如果商业银行的流动性需求和流动性来派之间出现了不匹配，流动性需求(   )流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

以下因素不会影响商业银行资产负债期限结构的是(   )。

信息披露的要求不包括(   )。

以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是(   )。

贷款损失准备金充足率低于(   )时，信用风险状况趋向恶化。

下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是(   )。

董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有(   )。

流动性风险预警内部指标／信号不包括商业银行内部有关(   )的指标。

商业银行对可能对各类资产、负债以及表外项目价值造成影响的风险因素的变化进行压力测试时，不考虑(   )。

商业银行可以流动资产的形式持有脆弱资金(   )左右。

以下不属于商业银行应高度重视的流动性风险管理要点的是(   )。

损失数据收集的原则不包括(   )。

在计算操作风险经济资本配置的标准法中，J3值代表商业银行在特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列选项中，(   )产品线的8因子等于l5％。

下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是(   )。

下列不属于银行风险监管指标监测评价原则的是(   )。

等同于贷款的授信业务，其信用转换系数为(   )。

严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予(   )的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为(   )。

银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是(   )。

银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由(   )三个层级的法律规范构成。

原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但随时可无条件撤销的承诺，其信用转换系数为(   )。

下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是(   )。

下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是(   )。

正常贷款迁徙率为(   )。

资产分类监管标准的优点是(   )，缺点是(   )。

(   )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是(   )。

内部控制体系和(   )是操作风险管理的基础。

下列选项不属于商业银行根据资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是(   )。

下列选项不是我国商业银行目前的业务种类和运营方式的是(   )。

以下不属于个人信贷业务的是(   )。

投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况收益率和对应的概率如下所述：50％(0.05)、30％(0.25)、10％(0.40)、-l0％(0.25)、-30％(0.05)，则l年后投资股票市场的预期收益率为(   )。

(   )是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。

一旦商业银行采用了(   )，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。

(   )主要负责制定应急和连续营业方案，识别关键业务程序，定期测试和检查灾难恢复和业务连续方案。

(   )是用来考察商业银行风险状况的统计数据和指标。

人力资源配置不当的风险是(   )。

自我评估法的主要目标是(   )。

(   )作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。

当资金来源(   )资金使用时，出现资金“剩余”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”。

由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的(   )危机。

(   )是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。

商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了(   )。

商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策，确保压力测试工作的(   )，并融人资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。

与传统金融衍生产品相比，信用衍生产品的特点有(   )。

下列因素影响贷款最低定价的有(   )。

下列属于偿债能力指标的有(   )。

先进的风险管理理念主要包括(   )。

零售风险暴露应同时具备的特征有(   )。

市场风险报告包括(   )。

流动性应急计划主要包括(   )。

总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般的计算方法有(   )。

以下属于风险监管框架步骤的有(   )。

下列各项属于操作风险的人员因素的有(   )。

操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括(   )引起的操作风险。

对全面风险管理框架的评估，主要是对(   )的评估。

公司治理是现代商业银行稳健经营的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的基石。良好的公司治理目标包括(   )。

商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板来收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。内部损失数据收集的内容包括(   )。

下列属于操作风险的风险缓释手段的有(   )。

以下关于资产流动性的说法，正确的有(   )。

以下属于影响商业银行流动性风险预警的外部指标／信号的有(   )。

在风险缓释的处理中，质押的处理非常严格，质押品中属于现金类资产的有(   )。

下列属于流动性风险预警内部指标的有(   )。

下列属于声誉风险管理体系应当重点强调的内容有(   )。

商业银行引发声誉风险的不利反映包括(   )。

声誉危机管理需要技能、经验，以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括(   )。

监事会监督和测评的方式包括(   )。

下列关于战略风险细化的说法，正确的有(   )。

中国银监会提出的银行监管理念包括(   )。

风险监管核心指标分为(   )。

良好的银行公司治理的特征包括(   )。

风险计量模型的监督检查主要包括(   )。

下列关于资本监管的说法，正确的有(   )。

关于信用风险，下列说法正确的有(   )。

根据不同的管理需要和本质特征，银行资本可分为(   )。

商业银行风险管理组织包括(   )。

其他主要风险控制部门／机构包括(   )。

商业银行的风险管理流程包括(   )。

常用的风险识别与分析方法有(   )。

在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为(   )。

内部控制是对风险进行(   )的动态过程和机制。

内部资本充足评估报告的主要内容包括(   )。

风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，其主要包括(   )。

账面资本是银行资本金的动态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。(   )

巴塞尔协议Ⅲ与巴赛尔协议Ⅱ相比，有大幅度增加高风险业务的资本要求。(   )

当客户的授信总额超过银行的损失承受能力时，商业银行不能再向该客户提供任何形式的授信业务。(   )

商业银行董事会通常指派专家小组负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。(   )

商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策，确保压力测试工作的全面性、规范性和有效性，并有效融入资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。(   )

个人住房贷款“假按揭，，是指事业单位职工或者其他关系人冒充客户，通过虚假购买的方式套取银行贷款的行为。(   )

银行账户中的项目通常是按市场价值计价。(   )

远期产品通常包括即期外汇交易和远期利率合约。(   )

VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。(   )

在设计资本充足率压力测试框架时，需要考虑具备较好的延伸能力，考虑银行单一风险压力测试的未来发展。(   )

在定性压力测试及管理行动中，只需通过定性压力测试的方法，考虑第二支柱风险，如集中度风险、声誉风险等对全行的影响。(   )

全面风险管理体系的三个维度依次为全面风险管理要素、企业目标、企业的各个层级。(   )

商业银行的风险管理部门应当与合规部门、内部审计部门共同制定并执行风险管理策略。(   )

商业银行内部控制的监督、评价部门在工作中必须与内部控制的建设、执行部门密切联系。(   )

组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。(   )