2016年中级银行从业资格考试《风险管理》真题精编试题(3)

下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是(   )。

全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是(   )。

以下不属于市场风险的是(   )。

下列各项关于表内信用资产风险权重的描述，正确的是(   )。

资本收益率的计算公式为(   )。

以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是(   )。

下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是(   )。

正态分布的图形特征是(   )。

商业银行风险管理的发展阶段是(   )。

以下关于风险对冲的说法，不正确的是(   )。

根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为(   )。

以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是(   )。

在本币的流动性风险管理中，下列关于特定时段内的流动性缺口的计算正确的是(   )。

收益率曲线形态不包括(   )。

(   )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

商业银行对市场风险管理的三个层次不包括(   )。

常用的市场风险限额不包括(   )。

下列不属于基本面指标的是(   )。

不良资产／贷款率等于(   )。

贷款最低定价等于(   )。

下列不属于信贷审批原则的是(   )。

 (   )是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。

贷款组合的信用风险识别不包括(   )。

(   )是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。

下列不属于单币种敞口头寸的是(   )。

(   )是指某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人，可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。

当债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期(   )天以上，债务人即被视为违约。

绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在(   )以上。

(   )用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。

我国商业银行经过几年的管理实践，在资产分类方面已经积累了一定的经验，普遍采取以国际会计准则和我国新的(   )为基础，按照持有目的将资产分为四类。

假定银行总体经济资本为C。有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1CVaR2CVaR3如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为(   )。

在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是(   )。

商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立SPV的主要目的是(   )。

下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类别是(   )。

与综合风险报告内容不同，专题风险报告主要是(   )。

商业银行计算机系统故障，使其不能正常为客户提供服务属于(   )风险。

下列属于违反系统安全规定的具体表现的是(   )。

核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，体现为对关键人员依赖的风险，下列选项中，(   )不是这种风险的表现。

在对单一法人客户进行非财务因素分析时，下列选项不属于宏观经济、社会及自然环境分析的是(   )。

协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中(   )的风险点操作。

下列关于风险分类的说法，错误的是(   )。

我国系统重要性银行的资本充足率不得低于(   )。

随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为(   )。

法律风险与操作风险之间的关系是(   )。

全面的风险管理模式强调信用风险、(   )和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。

国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是(   )。

假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑：1.9美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95％的可能处于(   )区间。

下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是(   )。

Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是(   )。

资产组合的信用风险通常应(   )单个资产信用风险的加总。

以下各项符合商业银行风险预警程序的是(   )。

有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是(   )。

下列关于国别风险的说法，不正确的是(   )。

授信集中度限额可以按不同维度进行设定，下列不是其最常用的组合限额设定维度的是(   )。

在标准法下的信用风险计量框架中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予(   )的权重。

一般认为，影响国家主权评级的因素不包括(   )。

可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是(   )。

以下不属于国别风险的是(   )。

风险报告的职责不包括(   )。

可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是(   )。

(   )源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。

识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产(   )的变动情况。

个人贷款业务所面对的客户主要是(   )。

下列关于互换的说法，不正确的是(   )。

下列关于期权的说法，不正确的是(   )。

下列风险种类中，(   )是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

下列不属于商业银行操作风险分类的是(   )。

外部事件不包括(   )。

资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是(   )。

下列不属于操作风险评估要素的是(   )。

资本规划的核心是(   )。

某银行用1年期英镑存款作为l年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。该银行所面临的市场风险不包括(   )。

1年期的2亿元人民币的定期存款利率为4％，l年期人民币贷款的利率为8％，银行将获得4％的正利差，l年期无风险的美元收益率为l0％，该银行将l亿元人民币用于人民币贷款，而另外l亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为(   )。

下列不属于商品价格风险中所述的商品的是(   )。

即期交易中的交付及付款在合约订立后的(   )营业日内完成。

关于下列各种限额指标中，允许的最大损失额是指(   )。

依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重的是(   )特定风险计提。

(   )是期权的执行价格比现在的即期市场价格差。

缺口分析和久期分析采用的都是(   )敏感性分析。

一家银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头30，美元多头120，澳元多头150，韩元空头240。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为(   )。

巴塞尔委员会将操作风险定义为(   )。

错误监控／报告是指商业银行监控／报告流程不明确、混乱，负责监控／报告的部门职责不清晰，相关数据不全面、不及时、不准确，未履行必要的(   )或者对外部汇报不准确。

巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排(   )。

将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的标准性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的内部模型法实施要素是(   )。

(   )是现代商业银行稳健运营／发展的核心。

董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询(   )的意见和建议。

下列不属于现场检查的作用的是(   )。

评估剩余操作风险的重要程度属于自我评估流程中的(   )阶段。

相比较而言，(   )业务是最容易引发操作风险的业务环节。

下列选项中，属于操作风险评估步骤中评估阶段的是(   )。

在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有(   )。

零售风险暴露的类别包括(   )。

商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在(   )。

资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内外风险暴露的主要资产组合有(   )。

对于巨大的灾难性损失，下列(   )不属于商业银行通常采用的手段。

商业银行风险管理部门的职责包括(   )。

下列各项中属于内部审计的主要内容的有(   )。

下列关于商业银行管理战略与风险管理的关系，说法正确的有(   )。

法律／合规部门主要承担的职责包括(   )。

根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到(   )。

资本充足率压力测试框架的主要内容包括(   )。

以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有(   )。

常用的风险事后控制的方法有(   )。

根据《巴塞尔新资本协议》，针对个人的循环零售贷款应满足(   )。

商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，下列属于原有贷款结构的有(   )。

期权性风险中的期权包括(   )。

即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它可以(   )。

单一法人客户信用风险识别包括(   )。

商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有(   )。

下列关于止损限额的说法，正确的有(   )。

良好的银行公司治理应具备的特征有(   )。

金融期货按照交易对象的不同，可分为(   )。

单一法人客户的财务报表应特别关注的内容有(   )。

利率风险按照来源不同，可以分为(   )。

汇率风险可以分为(   )。

商业银行可根据自身的(   )，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。

常用的市场风险限额包括(   )。

下列关于流动性风险与各类主要风险的关系说法中，正确的有(   )。

商业银行的风险管理应重在分析不同风险状况或条件下(   )。

资产负债风险管理理论重点强调对资产业务和负债业务的协调管理，通过(   )，实现总量平衡和风险控制。

下列各项中，属于银行内部流程中的流程无效因素的有(   )。

商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的。经营环境的变化、外部突发事件等都会影响其正常的经营活动甚至造成损失。下列各项中属于引发操作风险外部事件的有(   )。

在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务／会计错误的主要原因有(   )。

流动性风险是(   )长期积聚、恶化的综合作用结果。

下列属于国际会计准则对金融资产划分优点的有(   )。

流动性风险预警信号中的融资预警信号包括(   )。

假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加权平均久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8％上升到8.5％，则利率变化对商业银行的可能影响有(   )。

下列可能给某商业银行带来声誉风险的有(   )。

市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。银行的市场准入不包括(   )。

风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有(   )。

应收账款周转率越高越有利于企业长期发展。(   )

贷款转让按转让的笔数可以分为一次转让和回购式转让。(   )

衡量各利益相关者的期望，实质上是流动性与收益性的平衡。(   )

交易账户中的项目通常按照模型计价，当缺乏可参考的模型时，可以按照市场价格计价。(   )

自我评估法被称为操作管理的三大基础管理工具。(   )

杠杆比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力，主要有资产负债率、有形净值债务率和流动比率。(   )

操作风险影响是指操作风险损失事件发生后对银行造成的负面影响，其仅仅包括无法用经济指标量化的非财务影响。(   )

计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。(   )

收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。(   )

在风险为本的持续经营监管框架中，现场检查是风险为本的监管最核心的步骤。(   )

公开市场、货币市场和债券市场是商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道。(   )

久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，但对其流动性的影响不大。(   )

大型商业银行普遍擅长零售业务，有能力将更多资源和技术持续投入到大规模零售业务系统中。(   )

良好的注册准人不仅能创造一个高效和富有竞争性的银行经营环境，更是“关口前移”、防范银行风险的关键所在。(   )

商业银行流动性监管核心指标中的流动性比率指标不得低于15％。(   )