2015年银行从业《初级风险管理》考试真题及解析

商业银行应当根据资产负债的流动性状况，建立多级流动性准备，实现弹性的多层次的资产负债期限结构匹配，用多道防线抵御可能发生的流动风险。（　　）

风险对冲是指投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种金融资产或金融衍生产品，来冲销风险的一种风险管理策略。（　　）

利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。（　　）

市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织、互相影响的。（　　）

流动性比率／指标法是各国监管部门和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。运用流动性比率／指标法，可以对商业银行未来特定时段内的流动性进行评估。（　　）

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统及外部事件造成损失的风险，不包括法律风险、战略风险和声誉风险。（　　）

会计资本的数量小于经济资本的数量。（　　）

战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项。（　　）

风险文化一般由风险管理理念、知识和措施三个层次组成。（　　）

交易账户中的项目通常按照模型计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照市场价格计价。（　　）

运用最广泛、方法最成熟的损失事件数据方法被称为操作风险管理的三大基础管理工具之一。（　　）

商业银行声誉风险管理政策中，不必进行定期的内部审计和现场检查。（　　）

董事会和高级管理层不仅要制定常态的风险处理政策和流程，还应当制定危机处理程序，以应对严重的突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。（　　）

采用风险为本的监管，是在有限资源约束下最具成本效益的选择。（　　）

在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是为了发行证券。（　　）

绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。（　　）

商业银行的流动性需求是由一定水平的核心存款以及一定数量的流动性负债来决定的。（　　）

在动产质押时，出质人和质权人应当订立书面的质押合同。（　　）

成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大。（　　）

债务人对银行的实质性信贷债务逾期100天以上即被视为违约。（　　）

服从正态分布的随机变量X，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为（　　）。

商业价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。其中所述商品不包括（　　）。

商业银行内部经营管理活动中，战略风险识别通常可以从（　　）三个层面人手。

已知某银行外汇交易部门年收益／损失见下表，则该交易部门的经济增加值(EVA)为（　　）万元。税后净利润经济资本乘数VaR(250,99%)资本预期收益率2000万元12.51000万元20%

关于专有信息和保密信息，下列表述不正确的是（　　）。

下列比率或指标越高，表示商业银行的流动性风险越高的是（　　）。

根据国际评估准则委员会(IVSC)发布的国际评估准则，金融资产的市场价值是指（　　）。

关于商业银行流动性监管核心指标，下列表述不正确的是（　　）。

关于企业现金流量分析，下列表述不正确的是（　　）。

商业银行客户担保方式主要有保证、抵押、质押、留置与定金。关于担保的方式，下列表述正确的是（　　）。

商业银行的下列情形中，属于系统缺陷造成操作风险的是（　　）。

下列关于风险的说法，正确的是（　　）。

声誉风险是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立的宝贵的无形资产。关于管理声誉风险的办法，下列表述不正确的是（　　）。

良好的银行公司治理应具备五个方面的特征，其中不包括（　　）。

商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。制作风险清单、资产财务状况分析是（　　）的主要方法。

关于风险识别／分析，下列表述正确的是（　　）。

已知回收金额为1亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，采用回收现金流法计算违约损失率为（　　）。

在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合（　　）。

假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%，0.60%，0.60%，根据死亡率模型计算得3年的累计死亡率为（　　）。

已知某商业银行2013年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（　　）亿元。

关于商业银行市场风险限额管理，下列表述不正确的是（　　）。

下列属于审慎经营类指标的是（　　）。

进行资本充足率压力测试，压力情景应充分体现银行的（　　）的特征。

定期压力测试原则上至少（　　）年一次。

资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分即为（　　）。

某商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元。核心存款平均额为400亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于（　　）亿元。

假设1年期即期利率为5%，1年后的1年远期利率为7%，那么2年期即期利率(年利率)为（　　）。

战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。关于战略规划，下列表述不正确的是（　　）。

ZETA信用风险分析模型中用来衡量偿债能力的指标是（　　）。

以下不属于市场风险的是（　　）。

全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（　　）。

以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是（　　）。

资本收益率的计算公式为（　　）。

风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交（　　）批准。

（　　）是商业银行进行有效风险管理的最前端。

假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为30亿元人民币，关注类贷款为15亿元人民币，次级类贷款为5亿元人民币，可疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为1亿元人民币，则其不良贷款率为（　　）。

已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为6亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为3亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（　　）。

下列关于资产证券化的说法正确的是（　　）。

下列不属于信用衍生产品特点的是（　　）。

以下关于互换的说法不正确的是（　　）。

以下关于期权的说法不正确的是（　　）。

（　　）是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。

选择关键风险指标的基本原则不包括（　　）。

（　　）作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。

从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分为（　　）。

__________存款的变动对__________流动性的冲击尤为显著，积极开拓__________客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。（　　）

核心存款指标等于（　　）。

（　　）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（　　）。

风险监管核心指标分为三个主要类别，下列选项不是这三个类别的是（　　）。

以下不是我国商业银行信息披露主要存在的问题的是（　　）。

董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（　　）。

董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（　　）的意见和建议。

按照《巴塞尔资本协议》的要求，商业银行的核心资本充足率指标不得低于，资本充足率不得低于__________，附属资本最高不得超过核心资本的__________。（　　）

操作风险报告的主要内容不包括（　　）。

（　　）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

（　　）是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。

投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0.4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期问，投资者A在该股票上的百分比收益率为（　　）。

资产收益率标准差越，表明资产收益率的波动性越.。（　　）

正常贷款迁徙率等于（　　）。

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。

下列不属于良好的银行监管标准的是（　　）。

政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（　　）。

市场准人的主要目标不包括（　　）。

下列各项中，不属于流动性的基本要素的是（　　）。

商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（　　）。

（　　）是最具流动性的资产。

测量银行流动性状况的指标不包括（　　）。

下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（　　）。

市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（　　）。

以下关于期权的论述，错误的是（　　）。

如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（　　）万美元。

以下关于久期的论述，正确的是（　　）。

缺口分析侧重于计量利率变动对银行（　　）的影响。

交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易过程中，（　　）。

在商业银行经营的外部事件中，（　　）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（　　）。

商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（　　）。

（　　）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。

商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（　　）。

良好的声誉是商业银行生存之本。声誉风险管理应重点强调的内容包括（　　）。

关于信用风险预期损失，下列表述正确的有（　　）。

商业银行风险管理的主要策略中，风险转移的方式包括（　　）。

关于债权评级和客户评级，下列表述说法正确的有（　　）。

关于商业银行风险管理流程，下列表述正确的有（　　）。

关于风险价值(VaR)，下列表述正确的有（　　）。

即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它的作用在于（　　）。

关于缺口分析，下列表述正确的有（　　）。

下列属于蒙特卡洛模拟法优点的有（　　）。

商业银行操作风险按可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险划分。下列属于可缓释的操作风险的有（　　）。

下列各选项中，属于风险缓释措施的有（　　）。

流动性比率/指标法是各国监管部门和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。下列各选项中，属于流动性比率/指标的有（　　）。

我国商业银行流动性风险管理的通常做法有（　　）。

下列各选项中，属于商业银行流动性风险预警信号的有（　　）。

根据《商业银行资本充足率管理办法》的规定，商业银行交易账户包括的内容有（　　）。

在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，包括（　　）。

关于风险迁徙类指标，下列表述正确的有（　　）。

风险水平类指标是衡量商业银行的风险状况的静态指标。其中，市场风险指标包括（　　）。

根据监管机构的要求，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足的条件包括（　　）。

根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为（　　）。

良好的银行公司治理应具备的特征有（　　）。

利率风险按照来源不同，可以分为（　　）。

内部流程因素引起的操作风险主要包括（　　）。

操作风险分为由（　　）所引发的四类风险。

我国商业银行本外币应学习和引进的国际先进的流动性管理方法有（　　）。

建立良好的声誉风险管理体系的优势表现在（　　）。

商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括（　　）。

下列属于商业银行面临的战略风险的有（　　）。

市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。银行的市场准入不包括（　　）。

风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有（　　）。

我国商业银行业的“三性原则”有（　　）。

商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括（　　）。

董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（　　）声誉风险。

在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括（　　）。

以下说法中，正确的有（　　）。

权利质押的范围包括（　　）。

市场风险计量方法包括（　　）。

常用的市场风险限额包括（　　）。

商业银行的风险管理模式有（　　）。

风险监管核心指标分为三个主要类别，分别有（　　）。