2014年下半年银行从业《初级风险管理》考试真题及解析

商业银行的市场风险限额指标通常包括头寸限额、风险价值(VaR)限额、止损限额、敏感度限额等多重维度。（　　）

某商业银行表外有一笔原始期限少于1年的贷款承诺1000万元，在采用权重法计算信用风险加权资产时.应将1000万元视同其表内资产。（　　）

金融衍生品交易(包括交易所内和交易所外)不存在交易对手信用风险。（　　）

商业银行内部评级体系的验证过程和结果的独立检查应由监管机构负责。（　　）

商业银行监测信贷资产组合风险，可以从行业、区域、产品等维度防止风险集中度过高，实现资源的最优化配置。（　　）

监管机构通过非现场监管和现场检查的方式对商业银行资本充足率进行监督检查，在对资本充足率进行常规监督检查的同时，可视情况实施资本充足率的临时监督检查。（　　）

只有当高级管理层充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益。（　　）

在商业银行设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。（　　）

商业银行应根据定期和不定期压力测试结果编制资本充足率压力测试报告，报告内容包括但不限于测试目的、情景设定、测试方法、测试结论、相关风险点分析、应急处理措施和其他改进措施等。（　　）

在商业银行风险管理实践中，来自前台的有问题的原始数据和信息应当由后台的风险管理部门负责集中修正。（　　）

商业银行操作风险评估通常从业务管理和风险管理两个角度开展，遵循由表及里、自上而下、从已知到未知的原则。（　　）

商业银行应当尽可能提高负债的流动性和资产的稳定性，以降低流动性风险。（　　）

商业银行在信用风险内部评级法初级法下，同一风险暴露由两个以上保证人提供保证，且不划分责任情况时，可选择信用等级最好、信用风险缓释效果最优的保证人进行信用风险缓释处理。（　　）

在商业银行信用风险管理中，内部评级法用于计量贷款的预期损失，压力测试用于计量贷款的非预期损失。（　　）

经风险调整的资本收益率(RAROC)反映了商业银行通过承担风险而获得的收益是有成本的。（　　）

商业银行内部操作风险损失数据应当既包括已经真实发生的操作风险损失数据，也包括预测损失数据。（　　）

商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时，可以根据需要选取不同的风险价值(VaR)的置信水平。（　　）

商业银行的流动性风险通常是信用风险、市场风险、操作风险等重要风险长期积聚、恶化的综合结果。（　　）

在商业银行的市场风险管理实践中，返回检验主要用于验证风险计量模型的准确性。（　　）

商业银行的信用风险主要存在于授信业务，市场风险主要存在于交易业务，操作风险主要存在于柜台业务。（　　）

假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以（　　）。

企业向商业银行购买远期利率合约(FRA)的主要目的是（　　）。

在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（　　）。

下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（　　）。

商业银行在使用权重法计量信用风险资本时，（　　）不属于合格信用缓释工具。

银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（　　）。

针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（　　）。

我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品／服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（　　）的管理。

目前，我国商业银行的资本充足率是以（　　）为基础计算的。

假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（　　）。

商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（　　）。

银行监管的首要环节是（　　）。

商业银行计提市场风险资本的前提和基础是（　　）。

下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（　　）。

甲银行向乙企业承诺提供如下信用额度：贷款额度为500万元。信用证额度为300万元，现乙企业已从甲银行提取400万元贷款，并通过甲银行开出200万元信用证。假设信用证的信用转换系数为0.2，则当前乙企业的信用风险暴露是（　　）。

某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002—2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（　　）长期积聚、恶化的综合作用结果。

商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（　　）。

商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（　　）。

下列商业银行资金来源中，（　　）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。

对于资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率未达到第二支柱资本要求，但均不低于各级资本要求最低要求的商业银行，银监会可以采取一些预警监管措施。下列不属于这些监管措施的是（　　）。

权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级。这表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的（　　）增加。

下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（　　）。

假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元，则表明该资产组合（　　）。

某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元。则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为（　　）。

商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（　　）。

《商业银行资本管理办法(试行)》加强了对商业银行（　　）的信息披露要求。

根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（　　）。

某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（　　）。

某金融产品的收益率为20%的概率是O.8，收益率为10%的概率是0.1。本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（　　）。

下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（　　）。

（　　）是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（　　）。

商业银行对（　　）变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。

在我国银行监管实践中，（　　）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

下列应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的是（　　）。

下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（　　）。

某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值(EVA)为（　　）万元。

某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（　　）。

某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售持有至到期日债权实现的净收益1亿元；2013年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2014年应持有的操作风险资本为（　　）。

金融衍生品市场所具有的两个最基本的经济功能是（　　）。

某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%，违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为（　　）亿元。

商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（　　）类别。

在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（　　）。

假设其他条件均相同。则以下哪种债券的利率风险最高（　　）。

商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（　　）。

在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（　　）。

商业银行通常设定贷款投放的行业比饲，这种做法属于（　　）策略。

根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（　　）风险敏感度最高。

某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（　　）。

下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（　　）。

从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依存度_________、自身流动性风险管理的要求_________。（　　）

商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（　　）。

商业银行将（　　）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（　　）。

下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是（　　）。

下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（　　）。

在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（　　）。

商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（　　）为核心。

商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（　　）。

商业银行的（　　）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的描述，最不恰当的是（　　）。

假如某一房地产项目总投资10亿元。开发商自有资本金3.5亿元，货款及其它负债6.5亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值将低于6.5亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人带来风险。这种情形下，债权人好比（　　）。

下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（　　）。

资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（　　）。

下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（　　）。

下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（　　）。

中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是（　　）。

操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。

商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的（　　）。

商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（　　）。

对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是（　　）。

商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生（　　）。

商业银行在投资决策时，假设其他条件均相同，则根据理性投资原则，下列投资组合方案是（　　）。

按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（　　）。

商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是（　　）。

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的（　　）负责制定本行的风险偏好。

在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25%，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是（　　）。

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债1=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为D1=3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值（　　）。

商业银行最基本、最常见的风险识别方法是（　　）。

假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（　　）亿元。

根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（　　）。

商业银行通常可以采用下列（　　）手段管理信用风险。

下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有（　　）。

在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有（　　）。

商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（　　）作为区域风险预警信号。

《商业银行资本管理办法(试行)》中的资本监管要求为（　　）。

下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有（　　）。

商业银行的战略风险主要体现在（　　）。

下列属于监管当局对银行机构进行现场检查的重点内容有（　　）。

下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述，正确的有（　　）。

商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于降低此种利率风险（　　）。

依据《商业银行风险监管核心指标(试行)》，属于风险监管核心指标的有（　　）。

商业银行对内部评级体系验证的内容应包括（　　）。

下列可被商业银行认定违约的情形有（　　）。

商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当（　　）。

商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有（　　）。

下列业务活动中，商业银行面临期权性风险的业务活动有（　　）。

关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有（　　）。

商业银行流动性风险预警信号包括（　　）。

下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括（　　）。

在商业银行风险管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（　　）三大类。

在商业银行总体层面上，经风险调整的资本收益率(RAROC)可以用于（　　）方面的管理。

其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（　　）。

商业银行在风险偏好的设置与实施过程中应当（　　）。

下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账户头寸的规定（　　）。

下列关于商业银行风险数据管理系统的描述，正确的有（　　）。

下列商业银行可以用于计量交易对手信用风险的方法有（　　）。

下列哪些信用风险预警指标的变化，反映了企业客户所在行业风险上升（　　）。

商业银行的风险文化是由（　　）组成的。

分析商业银行资产负债期限结构时，应当重点关注的内容有（　　）。

商业银行建立风险管理部门应遵循的原则有（　　）。

下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别（　　）。

操作风险高级计量法是商业银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平.建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。下列属于高级计量法重要因素的有（　　）。

商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的主要风险，包括（　　）。

为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用（　　）指标来评估交易人员和业务部门的业绩。

商业银行对于火灾、抢劫等操作风险，可以采用（　　）方式来缓解。

商业银行计量信用风险资本时.下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（　　）。

甲乙两人在某银行从事柜台业务多年。乙为柜台会计主管，甲为普通柜台人员。工作中两人关系密切、无话不谈，在密码管理中正确的做法有（　　）。

在商业银行信用风险贷款组合层面的区域风险识别中应关注（　　）。

下列事件可能给商业银行带来风险的有（　　）。