2021年银行从业资格考试《初级风险管理》单选专项题2

外国银行分行外汇业务营运资金的______应在以______个月以上的外币定期存款作为外汇生息资产。（ ）

下列关于风险管理资产分类中交易账户的叙述错误的是（ ）。

下列关于外部审计的说法正确的是（ ）。

在内部评级法下，（ ）的风险缓释作用体现为违约风险暴露的下降。

商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门职责不清晰，相关的数据/信息不全面、不及时、不准确，未履行必要的汇报义务或对外部汇报不准确是指（ ）。

对于（ ）的单一法人客户，商业银行需要对资金来源及使用情况、预期资产负债情况、损益情况、项目建设进度及营运计划等作出预测和分析。

承担对市场风险管理实施监控的最终责任的是（ ）。

风险管理评级是对银行风险管理系统，即（ ）的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价并定级的过程。

下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（ ）。

远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（ ）。

对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（ ）。

可能影响商业银行声誉的事件不包括（ ）。

在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，A 1tman的Z计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（ ）。

采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风 险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（ ）。

下列对于久期公式的理解，不正确的是（ ）。

以下关于贷款转让的论述，正确的是（ ）。

《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括（ ）。

某银行2008年末关注类贷款余额为2 000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额 为1 000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60 000亿元，则该银行不良贷款率为（ ）。

假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（ ）。

商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（ ）。

如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（ ）。

根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（ ）。

如果某商业银行资产为1 000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果 年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，该商业银行 资产价值的变化为（ ）。

由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（ ）。

法律风险与外部合规风险之间的关系是（ ）。

外部评级主要依靠（ ）。

柜台业务操作风险控制要点不包括（ ）。

金融资产的市场价值是指（ ）。

下列关于公允价值的说法，不正确的是（ ）。

（ ）指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。

下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。

如果某商业银行资产为1 000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率丛8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动。下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是（ ）。

某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的结果是（ ）。

正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（ ）。

下列关于风险管理部门的说法，正确的是（ ）。

下列关于风险分类的说法，不正确的是（ ）。

某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在C.A M—E1S综合评级中，该银行应属于（ ）。

下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是（ ）。

下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（ ）。

某企业2008年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12%，2008年初所有者权益为40亿元 人民币，2008年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为（ ）。

下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（ ）。

商业银行的核心竞争力是（ ）。

一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力（ ）。

根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择的计量操作风险监管资本的方法不包括（ ）。

企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构，这种信息传递方式具有明显的优势，下列说法不正确的是（ ）。

银行流动性风险评估常用的比率/指标包括（ ）。

风险水平类指标不包括（ ）。

下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（ ）。

商业银行的市场风险管理组织框架中，（ ）。

下列属于外资银行流动性监管指标的是（ ）。

（ ）通常设置最高风险管理委员会，负责拟定全行的风险管理政策和指导原则。

下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（ ）。

商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于（ ）。

下列不属于银行信息披露的构成部分的是（ ）。

（ ）应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善压力测试程序。

巴塞尔委员会在（ ）颁布了《加强银行机构公司治理》，并于2006年2月重新修订。

（ ）对战略风险管理的结果负有最终责任。

下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是（ ）。

某公司2008年末流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款400万元，流动负债合计1600万元，则该公司2008年速动比率约为（ ）。

根据《巴塞尔新资本协议》，下列关于违约的说法，不正确的是（ ）。

下列模型中，能够直接估计客户违约概率的是（ ）。

根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是（ ）。

香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在（ ）以上。

关于操作风险报告的说法，正确的是（ ）。

内部审计是一项独立、客观、（ ）的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。

下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于可降低的操作风险采取的管理策略的是（ ）。

下列不属于操作风险评估原则的是（ ）。

一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式的（ ）的内容。

某商业银行将某一笔在年初买入的可供出售债券的公允价值变动计入所有者权益。如果当年该可供出售债券的公允价值上升1200万元，则在年末计算资本充足率时，该债券可计入附属资本的最大数额为（ ）万元。

（ ）是风险文化中最为重要和最高层次的因素。

通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来特定时段内的流动性头寸等于（ ）加总。 (1)新贷款净增值的预测值 (2)存款净流量的预测值 (3)其他资产净流量预测值 (4)其他负债净流量预测值 (5)期初的“剩余”或“赤字”

英国金融服务局主要依靠中介机构开展（ ）。

下列不属于现场检查程序的是（ ）。

下列关于信用风险的说法，正确的是（ ）。

（ ）是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法。

缺口分析和久期分析都是针对（ ）进行的敏感性分析。

下列关于风险监管的说法，不正确的是（ ）。

商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交（ ）批准。

商业银行会计资本的数量（ ）经济资本的数量。

采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率约为（ ）。

下列属于敏感负债类型存款的是（ ）。

商业银行的（ ）是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。

系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（ ）的变动反映出来。

下列关于操作风险分类的说法，正确的是（ ）。

下列关于信用风险的表述，不正确的是（ ）。

风险管理的最基本要求是（ ）。

下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号（ ）。

下列关于风险管理文化的表述，正确的是（ ）。

操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括（ ）。

某商业银行2008年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为（ ）。

商业银行经济资本配置的作用主要体现在（ ）两个方面。

风险水平类指标不包括（ ）。

如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（ ）。

某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（ ）。

下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（ ）。

下列关于市场风险的说法，不正确的是（ ）。

（ ）通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。

用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，（ ）。

客户信用评级中，违约概率的估计包括（ ）两个层而。

下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法，不正确的是（ ）。