2021年银行从业资格考试《初级风险管理》单选专项题1

在针对半个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（ ）。

在操作风险关键指标中交易结果和财务结果差异过大意味着（ ）。

（ ）负责商业银行的风险信息的收集、分析和报告。

下列选项关于信用风险和市场风险、操作风险的辨析，说法正确的是（ ）。

在法律风险管理体系中，法律风险管理部门应承担的职责有（ ）。

根据我国《商业银行风险监管核心指标》管理条约规定，操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，其计算公式为（ ）。

VaR是指在一定的持有期和给定的（ ）下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

按照国际实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施为（ ）。

下列选项关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是（ ）。

正常贷款迁徙率计算公式是由（ ）中变为不良贷款的金额与正常贷款的比值，正常贷款包括正常贷款和关注贷款两种。

商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是 （ ）。

压力测试通常使用（ ）方法。

（ ）仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。

在资本监管要点里，关于资本充足率的信息披露应该由商业银行董事会负责，未设置董事会的，由（ ）负责。

我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于（ ），属于多发危险。

员工人均培训费用公式为：年度员工培训费用/员工人数，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所作出的努力。如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着（ ），可能会留下操作隐患。

若借款人甲、乙内部评级重年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义二者的违约概率分别为（ ）。

C.reditPortfolio View模型在计算违约率时，取决的因素不包括（ ）。

采用内部评级法高级法的银行，应建立估计表外项目违约风险暴露的程序，规定每笔表外项目采用的（ ）。

在商业银行业务条线分类中，交易和销售业务的β系数是（ ）。

战略管理风险是在（ ）的基础上，进一步考虑商业银行的战略规划和战略实施方案中的潜在风险，准确预测这些风险可能造成的影响并提前做好准备。

企业级风险管理信息系统极为复杂，具有（ ）的特点。

中国人民银行从（ ）年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度。

下列关于信用风险的叙述有误的是（ ）。

下列选项不属于商业银行的操作风险计量系统应使用的外部数据的是（ ）。

商业银行内部审计的主要内容不包括（ ）。

按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可划分为（ ）。

按照监管机构的要求，商业银行的核心资本充足率不得低于______，资本充足率不得低于8%，附属资本最高不得超过核心资本的______。（ ）

商业银行在进行市值重估时通常采用的盯市是按（ ）计价。

为了达到有效银行监管的目的，（ ）必须强化信息披露的日常监管机制和惩罚机制，并且承担更多的责任。

下列不属于《有效银行监管的核心原则》内容的是（ ）。

对商业银行而言，风险管理的一个重要内容就是对所承担的风险进行（ ）。

下列（ ）不属于银行类金融机构所面临的风险状况。

违约概率模型对历史数据的要求高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（ ）的数据。

商业银行法人信贷业务不包括（ ）。

巴塞尔委员会对市场风险内部模型要求至少每（ ）个月更新一次数据。

商业银行的（ ）是衡量商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。

反映整个货币组合的外汇风险的是（ ）。

商品价格风险中所述的商品不包括（ ）。

下列（ ）不是商业银行常用的市场风险限额。

下列不属于商业银行员工引起操作风险的内部欺诈行为的是（ ）。

在某一时点上，投资期限越长，收益率越高，这是收益率曲线形态中的（ ）。

《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于______，其中核心资本充足率不得低于______。（ ）

在信用风险管理领域，商业银行应当借助风险管理信息系统，对每一项信贷资产进行风险分析，并在（ ）上进行分类汇总。

下列不属于商业银行特定时段内存款分类的是（ ）。

资产负债表内的即期资产减去即期负债所得的是（ ）。

所有外币多头总额与空头总额之差称为（ ）。

贷款定价不仅受客户风险的影响，还受商业银行当前（ ）的影响。

对于持有大量金融工具的商业银行，当中央银行上调基准利率后，其市场价值（ ）。

资本充足率是指资本与风险加权资产的比率，这里的资本是在商业银行（ ）的基础上再加上其他资本工具计算而来。

当前，我国商业银行信息披露主要存在的问题不包括（ ）。

下列选项中，属于个人生产经营贷款的违规事项的是（ ）。

激烈的行业竞争必 形成优胜劣汰，（ ）的品牌管理质量直接影响商业银行的赢利能力和发展空间。

商业银行操作风险评估应遵循的原则不包括（ ）。

当前，全球金融期货的交易量占整个期货市场交易量的（ ）。

根据巴塞尔委员会的规定，在市场风险监督资本的计算公式中，其附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在（ ）。

下列不属于商业银行操作风险报告内容的是（ ）。

资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就______，整体的利率风险敞口也______。（ ）

各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法是（ ）。

在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的（ ）配置来实现。

商业银行风险管理内部控制应当具有高度的（ ）。

如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，则置信水平应该取监管机构所要求的（ ）。

国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少（ ）重新检查一次。

风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对（ ）造成的最大损失。

下列关于风险报告的职责叙述错误的是（ ）。

JP摩根的统计分析显示：当风险产生后才进行事后处理，其降低风险损失的效力低于（ ）。

下列关于违约概率的叙述有误的是（ ）。

客户信用评级是商业银行对客户（ ）的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

购房人采取“假按揭”的方式购房时，其向开发商支付______的首付款，而商业银行要向购房人提供售房总价______的借款。（ ）

下列（ ）不属于商业银行面临的项目风险。

银行监管原则中的（ ）是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。

商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）。

商业银行未经（ ）的批准不得随意变更操作风险监管资本计量方法。

通过设定（ ），可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面，从而有效控制组合信用风险。

商业银行风险管理部门应定期审核定价模型的（ ）。

内部评级法初级法和高级法的区分只适用于（ ）。

绝对收益是（ ）的直接反映，也是实际生活中对投资收益最直接和直观的计量方式。

监管机构对商业银行的综合评级的结果数字越大表明级别______和监管关注程度______。（ ）

造成商业银行案件频发的直接原因是（ ）。

下列指标中不属于行业财务风险分析指标体系的是（ ）。

商业银行存贷款基准利率连续累计上调/下调（ ）个基点时，商业银行可根据自身业务特色和需要对其造成的影响进行压力测试。

在的分子项中，风险所造成的（ ）被量化为当期成本。

商业银行危机现场处理方法不包括（ ）。

置信水平的选取应当视（ ）而定。

银行通常使用（ ）来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响。

风险管理中关联方通常采用（ ）的形式申请银行贷款。

采用经风险调整的（ ）来综合考量商业银行的赢利能力和风险水平，已经成为国际先进银行的通行做法。

巴塞尔委员会于（ ）正式发布对国际银行业具有深远影响的《巴塞尔新资本协议》。

商业银行每位员工完成风险识别工作后，填制员工操作风险识别报告表属于操作风险自我评估流程（ ）阶段的任务和目标。

资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的（ ）。

（ ）不是商业银行对保证担保应重点关注的事项。

（ ）应当被看做商业银行的核心资产。

在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值被称为（ ）。

下列属于商业银行操作风险可能影响声誉的因素是（ ）。

巴塞尔委员会根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因所作的分类不包括（ ）。

商业银行的附属资本不得超过核心资本的______;计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的______。（ ）

《巴塞尔新资本协议》将信用风险、市场风险和操作风险同步纳入银行资本计量与监管的范围，标志着（ ）已经成为商业银行全面风险管理体系的重要组成部分。

商业银行为了获取赢利而在正常范围内建立的（ ）的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。

由于市场和监管机构对商业银行来说属于不可控的因素，所以许多商业银行把注意力集中于商业银行内部的（ ）。

在商业银行的风险管理中，关于监事会的职责叙述有误的是（ ）。