2021年银行从业资格考试《初级风险管理》试题2

在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（ ）。

下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是（ ）。

C.redit Metrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示?（ ）

某企业2006年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为（ ）。

下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是（ ）。

商业银行的核竞争力是（ ）。

绝对信用价差是指（ ）。

假设外汇交易部门年收益/损失如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为（ ）万元。 

以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是（ ）。

(1) 建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行“破产隔离”

(2) SPV负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户

(3) SPV将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户

(4) SPV购买抵押贷款证券化的资产组合(贷款池)

(5) 采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级

(6) 评级机构为资产池的资产提供信用评级

(7) SPV向投资者出售抵押贷款证券

某公司2006年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2006年期初存货为450万元，2006年期末存货为550万元，则该公司2006年存货周转天数为（ ）天。

ZETA信用风险分析模型中用采衡量流动性的指标是（ ）。

在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合（ ）。

下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（ ）。

以下关于商业银行风险的论述，正确的是（ ）。

关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（ ）。

下列关于风险的说法，正确的是（ ）。

下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，不正确的是（ ）。

用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（ ）。

商业银行划分了银行账户和交易账户之后，以下说法不正确的是（ ）。

下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是（ ）。

《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是（ ）。

以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（ ）

外部评级主要依靠（ ）。

风险管理文化的精神核心和最重要、最高层次的因素是（ ）。

商业银行的核心竞争力是（ ）。

在用基本指标法计量操作风险资本的公式KBIA=GI×α中，巴塞尔委员会规定固定比例α为（ ）。

若借款人甲、乙内部评级重年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为（ ）。

风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（ ）的基本规律。

随机变量Y的概率分布表如下： Y14P60@%随机变量Y的方差为（ ）。

某银行2006年的银行资本为1000亿元，计划2007年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为（ ）亿元。

下列关于红色预警法的说法，不正确的是（ ）。

与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（ ）。

预期损失率的计算公式是（ ）。

在自我评估法中，下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是（ ）。

(1)全员风险识别与报告 (2)控制活动识别与评估

(3)制定与实施控制优化方案 (4)报告自我评估工作与日常监控

(5)作业流程分析和风险识别与评估

在操作风险经济资本计量的方法中，（ ）是指商业银行在满足巴塞尔委员伞提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（ ）。

商业银行的信贷业务不应集牛于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（ ）的风险管理策略。

按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（ ）。

某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAMELs综合评级中，该银行应届于（ ）。

如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却会随着利率的上升而增加，从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。这意味着银行面临（ ）。

市场风险中最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异是指（ ）。

（ ）类集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组。

下列选项的风险管理数理计算方式中，不适合对于不同规模的投资效果进行直接比较的是（ ）。

巴塞尔委员会认为（ ）是对付操作风险的第一道防线。

根据我国相关法律规定，商业银行应该为所选的风险指标设定门槛值，如上下不超过 （ ），不超过（ ）元人民币。

代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，为获得客户允许代理扣划资金或进行交易，属于（ ）操作风险点。

（ ）对于提高商业银行风险管理效率和质量有着非常重要的作用，直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力。

下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的定性标准，说法错误的是（ ）。

《巴塞尔新资本协议》对操作风险经济资本计量的三种方法其中在复杂性和风险敏感性方面最强的是（ ）。

错误监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。它指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行的汇报义务或者（ ）不准确。

随着中国经济的高速增长，中国未来对能源和初级产品的进口需求将有增无减，而这无疑将推高全球能源和初级产品价格，为此，国家投资公司可以购买全球主要能源和初级产品供应商的部分股票，国家投资公司在市场风险控制中，运用了（ ）。

（ ）是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系的具体表现形式。

全面风险管理有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（ ）。

流动性监管核心指标包括：流动性比例、超额备付金比率、核心负债比例和流动性缺口比率，其中流动性指标的计算公式是（ ）。

当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以（ ）方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。

截至2005年6月底，中国投资于美国证券的资金为5237亿美元，占当时中国外汇储备的74%，仅次于日本和英国;投资于美国长期债券的金额为4850亿美元，占当时中国外汇储备的68%，其中投资于美国财政部国债的比率为57%，投资于美国政府机构债券的比率为 36%、投资于美国企业债券的比率为7%。截至2006年12月末，中国国家外汇储备余额为 10663亿美元，同比增长30.22%，增幅比上年下降4个百分点。全年外汇储备增加2473亿美元，同比多增加384亿美元。下列选项分析不正确的是（ ）。

清晰的战略风险管理不包括（ ）。

下列选项不属于风险转移的具体方法是（ ）。

《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行（ ）。

验证客户违约风险区分能力的常用方法有（ ）。

某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为 9%。假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。

“9.11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意（ ）。

根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当（ ）发生时，债务人即被视为违约。

信用风险组合模型包括（ ）。

某中国出口商将于3个月后收到货款100万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有（ ）。

期权的价值由哪几部分组成?（ ）

下列关于VAR的说法，正确的有（ ）。

以下关于久期缺口的论述。正确的是（ ）。

根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是（ ）。

现场检查的重点内容有（ ）。

贷款重组可以采取的措施有（ ）。

影响违约损失率的主要因素包括（ ）。

下列关于RAROC的说法，正确的有（ ）。

常用的风险识别方法有（ ）。

下列关于因果分析模型的说法，不正确的有（ ）。

根据多样化投资分散风险的原理，下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有（ ）。

马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（ ）。

个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费者（ ）。

在风险缓释的处理中，下列属于被认可的质押品的有（ ）。

违约概率和不良率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有（ ）。

信用风险报告的职责有（ ）。

下列有关关联交易的说法，正确的有（ ）。

巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法，正确的有（ ）。

根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线，包括（ ）。

个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有（ ）。

建立高 的风险管理部门应当固守的两个基本准则是（ ）。

影响期权价值的主要因素包括（ ）。

贷款定价通常由（ ）等因素决定。

目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC（ ）。

柜台业务主要操作风险成因包括（ ）。

下列关于组合限额管理的说法，正确的有（ ）。

下列关于资本作用的说法，正确的有（ ）。

参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括（ ）。

缺口分析的局限性包括（ ）。

下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有（ ）。

下列关于客户评级/评分的验证的说法，正确的有（ ）。

商业银行进行贷款转让的目的有（ ）。

以下论述正确的是（ ）。

根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件?（ ）