2021年银行从业资格考试《初级风险管理》试题1

在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，（ ）一般不具有实质性意义。

关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法，不恰当的是（ ）。

下列关于公允价值的说法，错误的是（ ）。

缺口分析和久期分析采用的都是（ ）敏感性分析方法。

如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10%，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（ ）。

巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是（ ），中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。

影响金融工具久期的因素不包括（ ）。

（ ）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售一项金融资产时所能收到或转移一项金融负债时将会支付的价格属于哪种类型的价值（ ）。

商业银行对市场风险管理的三个层次不包括（ ）。

下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是（ ）。

利率风险按照来源不同，不包括（ ）。

商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（ ）。

银行的存贷款业务应归（ ）账簿。

交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（ ）。

（ ）通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。

（ ）不是市场风险资本要求的标准化方法分析的五项风险种类之一。

有关市场风险，下面说法错误的是（ ）。

（ ）的主要职责是负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。

授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（ ）不是其最常用的组合限额设定维度。

下列关于授信审批的说法，不正确的是（ ）。

可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（ ）。

A银行2010年年初共有关注类贷款600亿元，在2010年年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为30亿元、15亿元和5亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了150亿元、因核销减少了50亿元，则该银行2010年的关注类贷款迁徙率为（ ）。

A银行2010年贷款应提准备为1300亿元，贷款损失准备充足率为70%，则贷款实际计提准备为（ ）亿元。

某商业银行全部关联方授信总额为110亿元，资本净额为210亿元，则其关联授信比例约为（ ）。

某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（ ）。

下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（ ）。

某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（ ）。

商业银行2008年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2008年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少200亿元，则次级类贷款迁徙率为（ ）。

下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（ ）。

某银行2008年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为（ ）亿元。

下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，错误的是（ ）。

假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（ ）。

商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为（ ）。

下列关于信用评分模型的说法，正确的是（ ）。

下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是（ ）。

关于CreditMetrics模型的说法错误的是（ ）。

在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（ ）。

贷款定价中的风险成本一般是指（ ）。

在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是（ ）。

下列关于信用评分模型的表述，错误的是（ ）。

下列关于信用风险评估与计量的说法，不正确的是（ ）。

某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2007年末总资产为1o亿元人民币，2008年末总资产 为15亿元人民币，该企业2008年的总资产收益率为（ ）。

如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（ ）。

企业购买远期利率协议的目的是（ ）。

大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。

正态分布的图形特征是（ ）。

银行贷款利率或产品定价应覆盖（ ）。

在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括（ ）。

假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则用 短边法计算的总敞口头寸为（ ）。

贷款组合的信用风险包括（ ）。

以下关于久期的论述正确的是（ ）。

下列关于操作风险分类的说法，正确的是（ ）。

（ ）针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

下列金融衍生工具中，不具有对称支付特征的是（ ）。

利率期限结构变化风险也称为（ ）。

以下关于期权的论述错误的是（ ）。

即期外汇交易的作用不包括（ ）。

（ ）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

预期损失率的计算公式是（ ）。

（ ）的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。

信用风险的主要形式包括（ ）。

商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?（ ）

良好的公司治理目标包括（ ）。

下列银行活动中，存在汇率风险的有（ ）。

新发生不良贷款的外部原因包括（ ）。

下列关于资本作用的说法，正确的有（ ）。

目前对操作风险进行评估的要素主要包括（ ）。

组合层面的风险识别应当关注（ ）。

商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，包括（ ）。

以下关于久期缺口的论述正确的是（ ）。

下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的有（ ）。

信用风险组合模型包括（ ）。

下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有（ ）。

计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取（ ）。

如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有（ ）。

中国银监会评估原国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?（ ）

衡量风险的指标有（ ）。

一般来说，收益率曲线（ ）。

“9.11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意（ ）。

企业行业风险分析的主要内容包括（ ）。

内部审计是一项（ ）的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。

商业银行内部控制的主要目标包括（ ）。

违约风险暴露包括（ ）。

对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业主要财务比率包括（ ）。

操作风险管理信息系统主要用于（ ）。

了解机构是风险监管框架监管步骤的第一步，以下属于了解的主要内容的是（ ）。

商业银行高级管理层的主要职责包括（ ）。

商业银行的市场风险管理部门应当履行的风险管理职责有（ ）。

在操作风险监测中，关键风险指标通常包括（ ）。

下列属于政治风险的是（ ）。

商业银行的核心资本包括（ ）。

下列属于声誉风险管理流程的是（ ）。

常用的信用衍生产品包括（ ）。

巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求有（ ）。

收益率曲线的表现形态有（ ）。

商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内（ ）的构成状况。

商业银行应当根据不同的（ ），对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。

衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核存款比率这一指标可以通过（ ）换算得到。

下列关于信用价差的说法，正确的有（ ）。