2021年银行从业资格考试《初级风险管理》模拟试题2

关于商业银行资本的作用，下列叙述不正确的是（ ）。

下列属于国际性金融监管机构的是（ ）。

监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本是（ ）。

下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是（ ）。

根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本可以分为（ ）。

下列关于经济资本的说法，不正确的是（ ）。

商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于两方面的因素是（ ）。

《商业银行资本管理办法(试行)》实施后，通常情况下我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（ ）。

（ ）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

（ ）向董事会负责，是商业银行的执行机构。

中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》规定（ ）负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施，定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性。

（ ）在风险管理方面，对本行经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改。

随着银行对风险管理重要性程度认识的提高，一些国际大型银行开始在高管层层面设立（ ），具体负责组织实施银行风险管理工作。

（ ）是商业银行最高风险管理/决策机构,（ ）承担商业银行风险管理的最终责任

商业银行监事会应当对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少（ ）向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。

巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。

下列不属于商业银行风险管理部门的职责的是（ ）。

关于风险管理的“三道防线”说法错误的是（ ）。

下列对商业银行战略风险管理的认识中，最恰当的是（ ）。

在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（ ）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种多维风险。

商业银行所面临的结算风险是一种特殊的（ ）。

商业银行的灾难性损失由（ ）来弥补或应对。

（ ）是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给商业银行造成损失的风险。

与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（ ）。

下列关于金融风险造成的损失的说法中，错误的是（ ）。

下列不属于市场风险的是（ ）。

（ ）属于商业银行所面临的市场风险。

权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级，则表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的（ ）增加。

按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为（ ）。

（ ）是指为维护债权人和其他当事人的合法权益、提高贷款偿还的可能性、降低商业银行资金损失的风险，由借款人或第三方对贷款本息的偿还或其他授信产品提供的一种附加保障，为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源。

（ ）是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。

个人贷款业务所面对的客户主要是（ ）。

商业银行个人信贷产品可以基本划分为（ ）。

个人投资者甲的投资组合中有3种人民币资产，期初资产价值分别为3万元、4万元、5万元，一年后，3种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%，则个人甲的投资组合年百分比收益率是（ ）。

假设交易部门持有3种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5%、15%、和12%，该部门总的资产收益率是（ ）。

下列关于企业现金流量分析的表述，错误的是（ ）。

对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（ ）。

甲企业2017年3月底应收账款为285000元，信用条件为在60天按全额付清货款，过去三个月的赊销情况为： 1月份：90000元 2月份：105000元 3月份：115000元 则应收账款周转天数为（ ）天。

《巴塞尔Ⅲ最终方案》对全球系统重要性银行提出了比一般银行更高的杠杆率缓冲要求，即（ ）

杠杆率指标具有逆周期性的特点，在经济上行期，资产价格上升，银行会（ ）资产规模，杠杆率指标会相应（ ）。

2011年6月发布《商业银行杠杆率管理办法》，首次提出对商业银行的杠杆率监管要求，该办法规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于 （ ）% ，比巴塞尔委员会的要求高（ ）个百分点。

下列关于杠杆率的公式正确的是（ ）

目前，巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分为5个组别，资本附加要求分别为（ ）。

某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》的规定，该商业银行的资本充足率为（ ）。

储备资本建立在最低资本充足率的基础上，应由核心一级资本来满足，比例为（ ）。

按照《巴塞尔资本协议Ⅲ》的要求，商业银行的核心一级资本充足率指标不得低于（ ），资本充足率不得低于（ ）。

根据当前监管要求，商业银行资产充足率中的风险加权资产覆盖范围包括（ ）。

下列关于资本充足率管理策略的说法错误的是（ ）。

逆周期资本要求为风险加权资产的 （ ）。

《商业银行资本管理办法(试行)》 规定我国国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的（ ），由（ ）满足。

全球系统重要性银行，所使用的附加资本规定为（ ）。

（ ）是指监管机构在最低资本要求的基础上提出的各类特定资本要求的总和。

下列属于商业银行风险管理的主要策略的是（ ）。

1973年，欧式期权定价模型的提出者不包括（ ）。

20世纪60年代以前，商业银行风险管理模式是（ ）。

商业银行风险管理的主要策略不包括（ ）。

20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（ ）。

下列关于商业银行的风险管理模式的说法，错误的是（ ）。

健全的风险管理体系具有的功能不包括（ ）。

将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于（ ）的风险管理方式。

（ ）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。

以下四种关于风险概念的理解表述中，错误的是（ ）。

下列不属于金融风险可能造成的损失的是（ ）。

下列关于金融风险造成的损失的说法，错误的是（ ）。

根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，结算风险属于（ ）。

下列关于风险分类的说法，错误的是（ ）。

（ ）是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。

风险是指（ ）。

某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请（ ）。

下列关于市场风险的说法，错误的是（ ）。

（ ）是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。

关于商业银行操作风险的下列说法，错误的是（ ）。

下列关于商业银行业务外包的操作风险的说法，错误的是（ ）。

商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）。

个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于（ ）主要操作风险点。

系统运行不畅属于系统缺陷中的（ ）风险。

相比较而言，下列哪项业务最容易引发操作风险的业务环节?（ ）

个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分。其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以（ ）和（ ）为担保方式的个人贷款。

内部欺诈是指（ ）。

某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（ ）类别。

外部事件不包括（ ）。

下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是（ ）。

下列关于操作风险的说法，错误的是（ ）。

下列关于操作风险的人员因素的说法，错误的是（ ）。

抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的（ ）。

法律风险与操作风险之间的关系是（ ）。

下列各项中，不属于失职违规情形的是（ ）。

巴塞尔委员会将操作风险定义为（ ）。

下列不属于常用的市场风险限额的是（ ）。

下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，错误的是（ ）。

关于商业银行的风险管理策略，下列说法正确的是（ ）。

商业银行的债务主要由（ ）组成。

为保持流动性风险管理的（ ），商业银行应当定期对自身不同历史时期的各项资产、负债及错配期限的比率/指标进行比较。

市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，分为（ ）

风险报告的综合报告应反映的主要内容包括（ ）。

按照阶段划分，风险处置可以分为（ ）。

债务人或债项的评级结果是授信决策的主要条件之一，核心应用范围包括（ ）。

财务报表分析应特别关注识别和评价资产管理状况，主要包括（ ）。

银行的信息披露主要是由（ ）构成的。

信贷审批应遵循的原则有（ ）。

在董事会和高级管理层的监督制衡关系之外，银行公司治理在商业银行经营管理实践中逐步被赋予了更广泛的内容，其内涵延伸到（ ）等更为广泛的领域。

风险预警的程序主要包括（ ）。

商业银行声誉危机处理管理的主要内容有（ ）。

商业银行的整体风险管理环境包括（ ）等方面的内容及作用。

商业银行的市场风险包括（ ）。

商业银行柜台操作风险的成因主要有（ ）。

商业银行资本充足率信息披露主要包括（ ）。

现金流是指现金在企业内的流入和流出，分为（ ）。

商业银行严重的操作风险损失事件往往是（ ）同时作用的结果。

商业银行可通过（ ）获得个人客户的信用记录，作为借款人是否符合贷款资格的重要依据。

商业银行的内部审计部门应当定期(至少每年一次)对风险管理体系的组成部分和环节，进行（ ）的独立审查和评价。

商业银行应当根据主要财务比率/手旨标来研究企业类客户的经营状况、资产/负债管理等状况，内容包括（ ）。

风险价值历史模拟计算法的缺点包括（ ）。

我国商业银行公司治理的要求主要包括（ ）。

内部操作风险损失事件资料包括（ ）。

风险管理与商业银行经营的关系主要体现在（ ）等方面。

商业银行信息具体披露的内容和要求可按（ ）来确定。

影响商业银行流动性需求的因素有（ ）。

合格抵(质)押品的认定要求主要有（ ）。

商业银行时刻面临风险，其资本所肩负的责任和作用比一般企业重要体现在（ ）。

信用衍生产品除了具有传统金融衍生产品的特点外，还呈现出（ ）的特点。

风险管理中单一客户风险的财务指标有（ ）。

风险计量/评估是（ ）得以有效实施的重要基础。

在商业银行的风险管理实践中，正态分布可以应用于（ ）。

信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历了（ ）等主要发展阶段。

商业银行操作风险的外部事件包括（ ）。

商业银行对抵押担保应重点关注（ ）事项。

商业银行压力测试应至少包括（ ）。

在《巴塞尔新资本协议》中对于操作风险，商业银行采用（ ）计算方法。

商业银行战略风险管理的益处主要有（ ）。

商业银行法律或合规部门不需接受内部审计部门的审计。（ ）

根据监管机构的规定，操作风险包括战略风险，但不包括声誉风险和法律风险。（ ）

预防和减少操作风险事件的发生根本上依靠商业银行不断购买保险。（ ）

商业银行通常将可能面临的市场条件分为最好和最坏两种情景，尽可能考虑到每种情景下可能出现的有利或不利的重大流动性变化。（ ）

良好的声誉风险管理已经成为商业银行的主要竞争优势之一，有助于提升商业银行的赢利能力并保障战略目标的实现。（ ）

只有国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品具有一定的公共性质，才接受政府或其授权机构的监管。（ ）

贷款组合的整体风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总。（ ）

商业银行通常仅接受一般责任保证。（ ）

技术和设备的先进性是客户风险内生变量中的品质类指标。（ ）

收益率曲线是由不同期限但具有相同风险、流动性和税收的收益率连接而形成的曲线，用以描述收益率与到期期限之间的关系。（ ）

商业银行只能采用限额管理、风险对冲等风险控制方法来降低市场风险敞口。（ ）

风险会给所有的商业银行带来负面的影响。（ ）

风险管理的风险分散策略是不存在成本的。（ ）

在风险管理信息系统中，有些数据是静态的，有些数据则是动态的，数据的特性由系统来决定。（ ）

杠杆比率可以判断企业的偿债资格和能力。（ ）