2021年银行从业资格考试《初级风险管理》模拟试题1

下列不属于商业银行风险管理部门职责的是（ ）。

下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（ ）。

商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是（ ）。

商业银行对市场风险管理承担最终责任的是（ ）。

银监会《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行（ ）应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。

下列不属于风险管理“三道防线”的是（ ）。

关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法中正确的是（ ）。

（ ）是商业银行的最高风险管理、决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

根据商业银行风险管理的最 佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述中，恰当的是（ ）。

商业银行公司治理结构应确保（ ）对商业银行的战略性指导和对高级管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。

（ ）是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。

下列各项属于风险转移措施的是（ ）。

某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（ ）。

关于商业银行常用的风险规避策略，下列叙述不正确的是（ ）。

“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理策略是（ ）。

基于（ ）的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是全面的。

（ ）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。

小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于（ ）。

在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于（ ）的风险管理方法。

下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是（ ）。

下列关于信用风险的说法，不正确的是（ ）。

下列商业银行风险中，（ ）应当重视和加强跨风险种类的风险管理，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。

无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免会受到（ ）的影响。

（ ）是指由于法律或者监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。

法律风险与违规风险之间的关系是（ ）。

外部人员的故意欺诈属于（ ）风险。

下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。

（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。

客户被看做商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户/公众告知，增强对客户/公众的透明度。这对声誉风险管理有什么意义?（ ）

处于声誉风险管理的第一线的部门是（ ）。

商业银行有必要对（ ）做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。

下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（ ）

商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要,据此下列描述最不恰当的是（ ）。

（ ）是商业银行和其利益相关群体保持密切联系的纽带。

声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险（ ）。

目前声誉风险管理最 佳的实践操作是（ ）。

下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（ ）。

下列关于国别风险的说法，正确的是（ ）

下列哪项不属于政治风险?（ ）

借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务，或者债务人资产被国有化或被征用等情形是指（ ）。

下列关于国别风险的表述，正确的是（ ）。

国别风险的主要类型不包括（ ）。

根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（ ）。

（ ）是指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过25%或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景和一国监管需要确定。

（ ）可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。

在国别风险的主要类型中，（ ）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

某一经济体银行体系的崩溃指（ ），尤其易发生在金融危机的背景下。

下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（ ）。

下列情形中，（ ）表现的是流动性风险与市场风险的关系。

香港金融管理局规定的法定流动资产比率为（ ）

季末和年终时点，需要缴存的存款准备金（ ），也会带来流动性紧张。

影响超额备付金头寸的主要因素不包括（ ）。

在宏观整体性因素的影响下，不同市场体现出（ ）的流动性特点。

商业银行外部流动性因素不包括（ ）。

银行的流动性风险的内生因素不包括（ ）。

（ ）属于零售性质的资金。

不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险，这反映了商业银行（ ）之间的关系。

外部的盗窃、抢劫行为属于（ ）。

因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚的是（ ）。

以上材料主要体现的是（ ）的操作风险。

按照操作风险损失事件类型划分，热罗姆·盖维耶尔的行为属于（ ）。

以上材料中体现的风险，若用风险缓释策略来进行控制，最适合兴业银行的风险缓释的有效手段的是（ ）

下列各项中，属于违反就业制度和工作场所安全事件的是（ ）。

引发一起操作风险损失的原因包括（ ）。

下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（ ）。

商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（ ）所产生的风险。

下列哪种情形属于因系统缺陷而引发的操作风险?（ ）

一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于（ ）。

假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以五年期以上固定利率的个人住房贷款为主，而资金主要来源于银行间资金市场的拆借和银行间债券市场的回购。如果市场利率上升，则该银行资产负债所面临的最主要的市场风险是（ ）。

以下不属于利率风险的是（ ）。

汇率风险是指由于（ ）的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。

债券A的票面利率为8%,债券B的票面利率为6%,假设其他因素完全一样,如果市场利率完全下降时,则（ ）。

下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险?（ ）

银行的存贷款业务应归入（ ）账簿。

一家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发生，贷款按月根据美国联邦债券利率浮动，存款按月根据LIBOR浮动，当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致的时候，利率风险表现出（ ）。

商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是（ ）。

对商业银行而言，下列情形中重新定价风险最大的是（ ）。

对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是（ ）。

下列各项属于银行信贷所涉及的担保方式的是（ ）。

甲公司2014年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2014年期初应收账款为7500万元，2014年期末应收账款为9500万元，则下列财务比率计算正确的有（ ）。

某客户的2015年度税后损益为300万元，利息费用为200万元，平均资产总额为2000万元，税率为33%，则该客户的资产回报率为（ ）。

商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方时，不属于应关注的情况的是（ ）。

下列有关集团客户信用风险特征的说法，不恰当的是（ ）。

商业银行应该高度重视借款人的第一还款来源，要求借款人以不影响其正常生活的、可变现的财产作为抵押，并且要求借款人购买（ ）。

个人贷款业务的特点是（ ）。

某企业2006年净利润为0.5亿元人民币，2005年末总资产为12亿元人民币，2006年末总资产为13亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为（ ）。

（ ）是有效管理个人客户信用风险的重要工具。

在现代商业银行的风险管理体系中，商业银行进行风险管理的最根本驱动力是（ ）。

从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（ ）。

一级资本扣减项包括（ ）

杠杆率指标的优点有（ ）

个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括（ ）。

以下哪些属于商业银行的柜面业务（ ）。

商业银行柜员在现金存取款的操作中，下列行为易造成操作风险的有（ ）。

设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括（ ）。

止损限额适用的时期为（ ）。

根据报告内容，市场风险报告可分为（ ）。

重大市场风险报告及时报告重大突发市场风险事件，包括（ ）。

通常，市场风险计量管理报告分为（ ）。

由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意（ ）。

国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括（ ）。

贷款定价通常由（ ）等因素决定。

商业银行的授信权限管理遵循哪些原则?（ ）

下列关于授信审批的说法，正确的是（ ）。

下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有（ ）。

下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有（ ）。

战略风险来自（ ）。

现代商业银行管理的最重要的两份报告是（ ）。

下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有（ ）。

个人客户信用风险主要表现在（ ）。

对于不可管理的风险，商业银行可以采取的办法是（ ）。

相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有（ ）。

根据《巴塞尔新资本协议》操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（ ）。

根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线，包括（ ）。

下列关于风险预警方法的说法中，正确的有（ ）。

个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括（ ）。

目前业界比较流行的高级计量法主要有（ ）。

监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时，应考虑的因素包括（ ）。

衡量风险的指标有（ ）。

下列关于银行利率风险的说法，正确的有（ ）。

下列关于久期的说法，正确的有（ ）。

个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费者（ ）。

下列关于信用价差的说法，正确的有（ ）。

商业银行流动性风险预警信号有（ ）。

市场风险内部模型的主要优点包括（ ）。

常用的风险识别方法有（ ）。

建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是（ ）。

中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?（ ）

商业银行的经营原则是（ ）。

压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承担能力。（ ）

客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，同一个债务人的不同债项可能会有不同的债项评级，同样，同一个债务人也会对应不同的信用评级。（ ）

贷款定价所包含的成本包括资金成本、经营成本、风险成本和资本成本。资本成本主要是指商业银行的股权成本，资金成本主要指商业银行负债的债务成本。（ ）

银监会提出的银行监管理念包括管法人、管风险、管内控。（ ）

在风险监管的内容和要素的表述中，公司治理与公司管理具有相同的内涵。（ ）

某银行2006年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为600亿元。（ ）

新发生不良贷款的内部原因包括违反贷款“三查”制度、地方政府行政干预、违反贷款授权授信规定和银行员工违法。（ ）

某公司2006年流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款500万元，流动负债合计1600万元，则该公司2006年速动比率为1。（ ）

某商业银行资产总额为300亿元，风险加资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为1.74%。（ ）

评价内容是客户违约后特定债项损失大小。（ ）

商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。（ ）

公允价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。（ ）

《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重。（ ）

某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为1.74%。（ ）

在投资组合有效前沿的任意两个投资组合的线性组合可能会位于该有效前沿的西北方。（ ）