2019年4月基金《证券投资基金》精选真题（考生回忆版）

关于债券的当期收益率，以下表述正确的是（ ）

会导致指数复制时出现跟踪误差的因素包括（ ）

I.现金留存

Ⅱ.基金管理费

Ⅲ.证券交易产生的佣金

Ⅳ.证券交易产生的印花税

关于可转债的回售条款，下面说法正确的是（ ）

关于完全复制、抽样复制、优化复制三种指数复制方法，以下表述正确的是（ ）

某基金当日持有股票的市值为15亿元，债券市值10亿元，买入返售金融资产2亿元，应付的证券清算款3亿元，应付费用合计0.5亿元，银行存款为1亿元，假设无其他项目，则该基金当日的资产总值为（ ）亿元。

关于沪港通、深港通以及债券通开通的重要意义，有以下几种说法：

I.标志着人民币国际化的重要进展

Ⅱ.刺激了人民币的资产需求

Ⅲ.丰富了境外人民币资本的投资品种

Ⅳ.标志着我国不断扩大金融市场开放

V.标志着我国资本账户已经完全开放

以上说法正确的是（ ）

下列选项中，不属于我国现行场内证券交易结算原则的是（ ）

如果股票基金的平均市盈率小于市场指数的市盈率，则可以认为该股票基金属于（ ）

关于即期利率与远期利率的区别，以下表述错误的是（ ）

某日某基金买日S股票10000股，成交价5元/股，当日卖出Q股票20000股，成交价10元/股，按1%税率征收标准，该基金需缴纳的印花税是（ ）

对于不含期权的债券，当债券收益率分别上升和下降相同单位时，以下说法正确的是（ ）

关于主动投资和被动投资，以下表述正确的是（ ）

如果基于月度收益计算得到的下行标准差为8%，那么年化下行标准差为（ ）

关于另类投资，以下表述正确的是（ ）

某QDII基金委托境外投资顾问进行境外证券投资，该投资顾问同时还受托管理其他境外对冲基金，投资顾问在其投资及运营过程中发生的下列行为符合相关规定的是（ ）

境内机构投资者开展境外证券投资业务时，可以选择境外资产托管人员负责境外资产托管业务。关于境外资产托管人所需满足的条件，以下表述正确的是（ ）

某投资者有以下投资组合，50%投资于A公司股票，50%投资于B公司股票(数据如下表)，则投资组合的期望收益率为（ ）

关于我国的证券交易所，以下描述正确的是（ ）

以下选项中，属于基础原材料类大宗商品的是（ ）

I.钢铁、铜、铝块

Ⅱ.橡胶、黄金、白银

Ⅲ.玉米、大豆、棕榈油

Ⅳ.铅、锌、铁矿石

小芳购买了某公司发行的面值为100元的3年期债券共100张，利率为5%，每年付息一次，该笔投资供货的利息收入（ ）元。

关于全球投资业绩标准(GIPS)，以下表述正确的是（ ）。

投资者在考察其所投资的私募股权基金时会画出一条曲线，被称为J曲线，以下相关表述正确的是（ ）。

某公司发行了面值为100元的3年期零息债券，现在市场利率为10%，则该债券的现值为（ ）。

关于证券交易所，以下描述错误的是（ ）。

关于私募股权投资采取的主要退出机制，以下表述错误的是（ ）。

按照现行的股息红利差别化个人所得税政策，投资者持有期限在1个月以上至1年(含1年)的股票取得的股息红利，适用的个人所得税税率为（ ）。

某2年期债券的面值为1000元，票面利率为6%，每年付息一次，现在市场收益为8%，其市场价格为964.29元，则麦考利久期为（ ）。

假设某股票最高价格为20元，某投资者下达一项指令，当股票价格跌破18元时，全部卖出所持股票。该投资者下达的指令类型是（ ）。

关于股票估值方法，以下模型和方法属于内在价值法的是（ ）。

下列不属于资本资产定价模型基本假定的是（ ）。

关于期货市场的风险管理功能，以下表述正确的是（ ）。

Ⅰ.期货交易可以使风险在具有不同风险偏好的投资者之间进行转移和再分配

Ⅱ.期货市场能够提高金融系统抵御风险的能力

Ⅲ.期货交易能够消除金融市场系统风险

债券A、B、C、D的凸性分别为3、2、1、0.5，在其他特性相同时，投资者应当选择哪种债券进行投资?（ ）

关于远期合约与期货合约的比较，以下描述正确的是（ ）。

以下不属于采用贴现发行方式的货币市场工具的是（ ）。

（ ）是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率，表示的是从现在(t=0)到时间t的收益。

一般而言，基金公司投资管理部门设置主要包括（ ）。

Ⅰ、投资决策委员会

Ⅱ、投资部

Ⅲ、研究部

Ⅳ、交易部

计算某股票贝塔系数需要用到的指标是（ ）。

Ⅰ.该股票与整个股票市场的相关性

Ⅱ.股票自身的标准差

Ⅲ.整个市场的标准差

Ⅳ.该股票在投资组合中配置的权重

王先生通过分析宏观经济形势和国家产业政策，认为医药行业具有较大发展前景，于是通过购买医药ETF基金以加大对医疗行业证券投资。王先生的策略为（ ）。

Ⅰ.自上而下策略

Ⅱ.自下而上策略

Ⅲ.主动投资策略

Ⅳ.被动投资策略

关于现代投资组合理论有效前沿，以下表述正确的是（ ）。

关于受偿等级不同的债券，下列说法错误都是（ ）。

影响个人投资者资产配置的因素包括（ ）。

Ⅰ.投资期限的长短

Ⅱ.业绩比较标准的选择

Ⅲ.流动性的高低

Ⅳ.收益要求

中国证券登记结算有限责任公司是经由（ ）批准设立的。

关于基金利润分配，以下说法中正确的是（ ）。

关于私募股权投资的J曲线以下表述错误的是（ ）。

市场提供给a公司的借款固定利率为4%，提供给b公司的为5%，如果a和b公司之间能够进行利率互换，a公司的浮动利率为 LIBOR，银行中介收取的利差为0.5%，则b公司的浮动利率可能为（ ）。

采用被动投资策略的投资者，通常（ ）。

有两条关于期货市场功能的论述：

Ⅰ、期货市场最基本的功能就是风险管理，期货市场可以消除大多数金融风险，增强了整个金融系统的稳定性

Ⅱ、期货市场提高了供求信息的利用效率，标准合约又增加了市场流动性，为现货市场提供了参考价格，起到了价格发现的功能：

对这两条论述判断正确的是（ ）。

某零息债券面额为100元，内在价值为90.70元，到期期限为两年，则市场的贴现率为（ ）。

会计师在审计某公司2016年的财务报表时发现该公司将其所得税费用计算错误，多计提了所得税费用，会计师调整后，该公司的利息倍数将会（ ）。

关于证券市场线和资本市场线的比较区别，以下表述错误的是（ ）。