2019年10月基金《证券投资基金》精选真题（考生回忆版）

以下关于半强有效市场的表述中，错误的是（ ）。

某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%(年化)，该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（ ）。

下列选项中，不属于我国现行场内证券交易结算原则的是（ ）。

以下选项中，属于私募股权投资退出机制的有（ ）。

Ⅰ.首次公开发行

Ⅱ.发行公司债

Ⅲ.买壳或借壳上市

Ⅳ.大宗交易

Ⅴ.二次出售

假设某只基金只持有四只股票,数量分别50 万股、6O 万股、80 万股、100 万股,每股的收盘价分别为 15元、20元、35元、5元,银行存款为 1000 万元,应交税费为 1750 万元,已售出的基金份额为 3000 万份。假设基金没有其他资产和负债,则基金份额净值为（ ）。

投资者以自有资金 10 万元和融资款5 万元全额买入目标证券,目标证券价格为 100 元股,所选择的证券公司的融资年利率为 8.6%。半年后目标证券价格为 104元/股,该投资者选择卖出1500 股并偿还融资款。不考虑分红和交易费用,该投资者的投资收益为（ ）。

关于资产负债表基本作用，以下表述错误的是（ ）。

关于系统性风险和非系统性风险，以下表述错误的是（ ）。

关于股票估值方法，以下模型和方法属于内在价值法的是（ ）。

关于投资债券的风险，以下表述正确的是（ ）。

Ⅰ、只要债券发行人没有违约，投资人就不会因为信用风险遭受损失

Ⅱ、浮动利率债券的利息是浮动的，因此不会面临通货膨胀风险

Ⅲ、固定利率债券的价格与利率呈反向变动关系

Ⅳ、买卖价差越小，债券的流动性越高

票面金额为100元的2年期债券，年票息率6%，当期市场价格为95元，则该债券的到期收益率（ ）。

票息率为5%的3年期债券，市场价格为100元，到期收益率为5%，麦考利久期为2.86年，如果该债券的到期收益率下降至4.9%，那么该债券的价格变动为（ ）。

看跌期权买入开仓，收益情况为（ ）。

基金公司投资交易流程包含的环节有（ ）。

Ⅰ、形成投资策略

Ⅱ、构建投资组合和执行交易指令

Ⅲ、风险控制

Ⅳ、绩效评估与组合调整

如果证券价格中已经反映了影响价格的全部信息，那么该证券市场被称为（ ）。

关于资本市场理论，以下表述错误的是（ ）。

基金业绩评价应考虑的因素包括（ ）。

Ⅰ.基金管理规模

Ⅱ.时间区间

Ⅲ.综合考虑风险和收益

关于名义利率，以下说法正确的是（ ）。

股票看涨期权买入开仓的最大损失是（）

关于房地产投资信托，以下表述错误的是（ ）。