2019年中级银行从业《风险管理》模拟试题1

《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包(　　)

客户累计百分比为横轴、(　　)为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。

下列因素中，不是Altman的Z基本模型所关注的因素是(　　)

项目融资属于产品线中的(　　)

下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是(　　)

下列(　　)越高，表示商业银行的流动性风险越高。

对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于(　　)

当外债总额与国民生产总值之比为高于(　　)时说明一个国家外债过重。

银行系统安全制度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于(　　)

风险是指(　　)

在商业银行的经营过程中，(　　)决定其风险承担能力。

下列不属于作为测量主权风险评级中决定因素的变量的是(　　)

下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是(　　)

从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取(　　)

下列关于风险管理策略的说法，正确的是(　　)

下列关于战略风险管理的说法，正确的是(　　)

下列关于商业银行资本的说法，不正确的是(　　)

(　　)针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

如果某商业银行资产为l 000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，该商业银行资产价值的变化为(　　)

从贷款的形成阶段看，资产证券化可以分为(　　)贷款证券化的增量贷款证券化。

下列各项不是产品设计缺陷表现的是(　　)

在客户信用评级中，客户评级的评价主体是(　　)

(　　)对商业银行的信用和利率水平很敏感，利率的小变动都会引起利息的大变动。

某中小型企业向银行借款以扩大生产，并请附近一家学校为其担保，该学校(　　)

对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足(　　)

在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于(　　)

关于股本收益率(ROE)和资本收益率(ROA)两项指标的说法不正确的是(　　)

在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括(　　)

借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和(　　)之间做出艰难选择。

(　　)业务的总收人等于因交易而持有的工具的损益，减去资金成本，再加上批发经纪业务的收费。

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(　　)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

银行监管应当遵循的基本原则不包括(　　)

贷款定价中的风险成本是用来(　　)

商业银行的流动性风险存在于什么业务当中?(　　)

对国家风险的计量可以通过主权评级实现。下列关于国家风险主权评级作用的说法，错误的是(　　)

利率期限结构变化风险又称为(　　)

关于即期外汇交易的作用叙述正确的是(　　)

当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是(　　)

下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是(　　)

下列关于情景分析的说法，不正确的是(　　)

用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比(　　)

下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法中不正确的是(　　)

现代风险分散化思想的重要基石是(　　)

商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为(　　)

(　　)是银行监管的首要环节。

假定某企业2011年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为l80万元，则其资产回报率(ROA)约为(　　)

商业银行的债务主要组成不包括(　　)

下列哪项不属于商业银行利用资产证券化可以达到的目的?(　　)

现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性，该指标的计算公式为(　　)

(　　)是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。

员工人均培训数量是众多操作风险关键指标的一项，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所做出的努力。如果漪业银行总培训费用增加，但人均培训费用下降，意味着(　　)

下列关于风险迁徙类指标计算的说法，错误的是(　　)

对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括(　　)

某银行2011年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为(　　)

测试过程中单项分值小计和总分分值不设小数，有小数时四舍五人。如果涉及到需要采取抽样测试确定评价结论的，应根据下列情况确定，其中表述错误的是(　　)

某1年期零息债券的年收益率为l8.2%，假设债务人违约后回收率为200A，若l年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为(　　)

国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少(　　)重新检查一次。

下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是(　　)

下列关于风险评级方法的说法，不正确的是(　　)

下列关于信用风险监测的说法,正确的是(　　)

某银行2011年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2011年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为(　　)

中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度，这样做是为了

对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是(　　)

商业银行资产的流动性是指(　　)

下列不属于操作风险评估法的是(　　)

下列不属于法人信贷业务流程的是(　　)

采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为(　　)

最常见的资产负债的期限错配情况指(　　)

(　　)的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。

在内部控制体系中，了解被评价机构内部控制体系的设计和执行情况主要有四种方法，其中不包括(　　)

连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有(　　)件。

为确保客观、公正地发表审计意见，确关法律赋予外部审计机构的权力不包括(　　)

广义的操作风险定义认为，除(　　)以外的所有风险均可视为操作风险。

(　　)是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。

(　　)是目前操作风险识别与评估的主要方法中应用最广泛、最成熟的。

(　　)对战略风险管理的结果负有最终责任。

战略风险属于一种(　　)

在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为(　　)亿元。

以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是(　　)

①挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中;②办理贷款转让手续;③对资产组合进行评估;④

签署转让协议;⑤双方协商(或投标)确定购买价格;⑥为投资者提供资产组合的详细信息

根据我国中国银行业监督管理委员会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中对流动性资产的定义里，下面不被包括在内的一项是(　　)

下列关于外部审计的说法，不正确的是(　　)

某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头10，澳元空头20，美元多头160。分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是()

某银行2010年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为l00万元，经济资本为l6000万元，则RAROC等于(　　)

关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是(　　)

广义的资产证券化包括(　　)类。

在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于(　　)

(　　)是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。

操作风险评估和控制的内部环境因素不包括(　　)

在实际应用中，通常用正态分布来描述(　　)的分布。

内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计(　　)

流动性风险是(　　)长期积聚、恶化的综合作用结果。

下列关于情景分析法，说法正确的有(　　)

在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容不包括(　　)

以下哪些属于商业银行的柜台业务?(　　)

下列关于贷款转让的程序，说法正确的有(　　)

目前，使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包括(　　)

商业银行在进行操作风险评估过程中，所收集的损失数据应包括(　　)

市场风险内部模型的优点包括(　　)

商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有(　　)

常用的评估流动性风险的方法包括(　　)

操作风险的人员因素包括(　　)造成损失或者不良影响而引起的风险。

根据期权标的物不同，期权可以分为(　　)

商业银行考查保证人的有效性应关注哪些方面?(　　)

投资活动现金流人包括(　　)

期权的价值由哪几部分组成?(　　)

战略风险来自(　　)

在商业银行风险管理组织中，高级管理层的主要职责包括(　　)

下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，正确的有(　　)

商业银行风险管理部门的职责包括(　　)

我国银行监管领域所依托的主要法律包括(　　)

国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有(　　)

一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有(　　)

记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求?(　　)

银行监管方法包括( )

下列关于债权评级和客户评级的说法正确的有(　　)

以下属于国内商业银行流动性资产的是(　　)。

信用风险的主要形式包括(　　)

依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，即()

财务比率主要分为哪几类?(　　)

以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的是(　　)

巴塞尔委员会认为，应对操作风险的第一道防线是严格的内部控制。健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从要素方面看，商业银行的内部控制必须包括的要素是(　　)

个人客户第一还款来源调查的内容主要包括(　　)

商业银行的经营原则有(　　)

商业银行业务部门降低贷款组合风险暴露的主要方法包括(　　)

在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围包括(　　)

巴塞尔委员会对实施高级计量法提m的具体标准包括(　　)等方面。

国家风险的基本特征有(　　)

巴塞尔委员会在《有效银行监管的核心原则》中，要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查，其达到的目的包括(　　)

KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括(　　)

下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有(　　)

风险信息在各业务单元的流动不是单向循环的。 (　　)

前台部门能直接接触市场，了解最新的市场价格，故交易资产的市值重估一般由前台部门负责。 (　　)

商品价格风险的定义中的商品包括农产品、矿产品(包括石油)和贵金属(包括黄金)。 (　　)

基本事件是随机实验中可以再分解的简单的随机事件。(　　)

资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。 (　　)

如果某机构美元的敞口头寸为正值，则说明该机构在美元上处于空头。 (　　)

自我评估法是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从影响程度和发生概率两个角度来评估市场风险的重要程度。 (　　)

贷款转让按转让的笔数可以分为一次转让和回购式转让。 (　　)

商业银行风险信息数据可以分为外部数据和内部数据两类，其中内部数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据。 (　　)

敏感性分析是一种多因素分析法，情景分析是对单一因素进行分析。 (　　)

商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越少。(　　)

国家风险有两个基本特征，其中之一就是：国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。 (　　)

通过操作或服务的外包，电就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。(　　)

分散投资不能完全消除非系统性风险。 (　　)

2007年，由中国银监会组织开发的全国银行业非现场监管系统开始正式运行。(　　)