2019年中级银行从业《风险管理》模拟试题2

下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是(　　)

商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过(　　)来进行操作风险缓释。

根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第l年至第3年每年的边际死亡率依次为0.18%，0.70%，0.70%,则3年的累计死亡率为(　　)

如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求(　　)流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

下列关于久期分析的说法.错误的是(　　)

下列关于战略规划的说法，不正确的是(　　)

一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施中的(　　)

巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求正确的是(　　)

商业银行的附属资本不得超过核心资本的(　　);计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的(　　)

(　　)被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。

与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有(　　)

中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?(　　)

下列关于市场约束的表述正确的是(　　)

与单一法人客户相比，(　　)不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

对企业信用分析的5Cs系统不包括(　　)

下列关于风险分散风险和风险对冲的说法，正确的是(　　)

商业银行不能通过(　　)的途径了解个人借款人的资信状况。

衍生产品的(　　)对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。

关于商业银行的业务外包说法错误的是(　　)

下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是(　　)

下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是(　　)

下列关于战略风险评估的说法，不正确的是(　　)

在操作风险关键指标中，客户投诉占比属于人员风险指标类，客户投诉反应了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。客户投诉占比的计算公式是(　　)

以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是(　　)

下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是(　　)

《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价，但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是(　　)

下列关于长期次级债务的说法，正确的是(　　)

巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排(　　)

下列指标的计算公式中，正确的是(　　)

(　　)是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。

信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是(　　)

下列哪一项是客户风险中的基本面指标?(　　)

下列关于财务比率的表述，正确的是(　　)

即期外汇交易的作用不包括(　　)

假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是(　　)

如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数据库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的要求，在计算最低监管资本时应将其视为(　　)

如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为(　　)

在现金流量的分析中，首先分析的是(　　)

在操作风险资本计量的方法中，(　　)是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

某商业银行2011年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为9亿元，人民币各项存款期末余额为2310亿元，则该银行人民币超额准备金率为(　　)

某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为(　　)

根据巴塞尔委员会，允许银行采用高级计量法计算操作风险资本需要满足一定的要求，这种要求不包括( )

(　　)对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的(　　)危机。

下列属于华尔街的第…次数学革命涵盖的金融理论是(　　)

下列(　　)不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。

(　　)是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来(　　)

(　　)承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是(　　)

高级统计法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过(　　)来给出。

(　　)是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。

如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为(　　)

银行的经营环境时刻都处在变化当中，或者说银行的外部环境存在很大的不确定性，但是不同银行受到的影响也是不同的，这取决于银行经营对外部环境的依赖程度以及银行经营模式跟随外部经营环境变化而变化和调整的弹性。一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就越(　　)

《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予(　　)、35%的权重。

以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是(　　)

交易账户记录的是银行为了交易或避免交易账户其他项目的风险而持有的(　　)

下列有关利率风险的说法，正确的是(　　)

将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对一种影响作进一步分析，属于()方法。

关于先进的风险管理理念，下列说法不正确的是(　　)

Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是(　　)

缺口分析和久期分析采用的都是(　　)敏感性分析方法。

由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于(　　)

某银行2011年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为(　　)亿元。

(　　)是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。

操作风险识别与评估方法包括(　　)

某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为(　　)

关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是(　　)

商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的(　　)作为核心资金。

信用风险很大程度上是一种(　　)，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

下列关于风险分类的说法，不正确的是(　　)

以下关于期权的论述错误的是(　　)

银行贷款利率或产品定价应覆盖(　　)

下列关于风险的说法，不正确的是(　　)

商业银行有效防范和控制操作风险的前提是(　　)

下列不属于常用的市场限额风险的是(　　)

若借款人甲、乙内部评级l年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为(　　)

商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是(　　)

某企业集团过去的3年里经营重点从机械制造逐步转向房地产开发，商业银行在审核核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列说法正确的是(　　)

风险因素与风险管理复杂程度的关系是(　　)

以下关于核心存款的说法中，不正确的是(　　)

采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于(　　)

全面的风险管理模式强调信用风险、(　　)和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。

下列关于市值重估的说法，不正确的是(　　)

投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是(　　)

下列属于客户风险的财务指标的是(　　)

下列关于操作风险的人员因索的说法，不正确的是(　　)

某商业银行发放一笔100万元的零售类有抵押居民房产贷款，如果该银行以标准法计量信用风险资本，则该笔贷款计算加权风险资产时的权重为(　　)

市场风险内部模型法的局限性不包括(　　)

绝对信用价差是指(　　)

商业银行常用的风险识别方法包括(　　)

以下关于缺口分析的正确陈述有(　　)

商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有(　　)

中国银行业监督管理委员会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括(　　)

能够转移商业银行操作风险的保险品种包括(　　)

违约的发生主要是由于(　　)

以下(　　)属于银行内部流程中的流程无效因素。

下列关于银行资本的作用叙述正确的是(　　)

监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况。对银行机构风险状况的监管具体包括(　　)

商业银行贷款担保的主要方式确(　　)

以下属于金融衍生品的是(　　)

商业银行风险监测的具体内容包括(　　)

操作风险可以分为七种表现形式，其中包括(　　)

全面风险管理模式阶段的特点有(　　)

法人信贷业务的流程环节包括(　　)

采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可体现为(　　)

商业银行的资本肩负着比…般企业更为重要的责任和作用，主要体现在(　　)

下列可能给商业银行带来声誉风险的有(　　)

目前，RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC(　　)

商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括(　　)

下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有(　　)

银行的信息披露主要是由(　　)构成的。

风险评级的原则包括(　　)

商业银行附属资本包括(　　)

企业的行业风险分析主要内容包括(　　)

操作风险可以分为由(　　)所引发的风险。

利率灵敏度可分为(　　)

下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有(　　)

能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法是(　　)

自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略是(　　)

下列银行活动中，存在汇率风险的有(　　)

贷款定价的形成机制比较复杂，(　　)是形成均衡定价的三个主要力量。

假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的可能影响是(　　)

在标准法中，商业银行的所有业务可划分成B大类银行产品线，主要包括(　　)

对小企业进行信用风险分析时，应关注(　　)等风险点。

计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取(　　)

商业银行在监测客户风险时，偿债能力的指标通常包括(　　)

衡量风险的指标有(　　)

期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在以下期权中，内在价值有可能为正的包括(　　)

收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示(　　)

在商业银行中，起维护市场信心，充当保护存款者的缓冲器作用的是银行资本金。(　　)

商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益、风险的有效性。 (　　)

风险管理信息系统作为商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。 (　　)

银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数小于l。(　　)

市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织、互相影响的。 (　　)

董事会处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测其对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。 (　　)

连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务，债权人在主合同纠纷未经审判或仲裁前不可以要求保证人承担保证责任。 (　　)

违约损失率估计应基于违约损失。(　　)

实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。 (　　)

外部审计与银行监管各自关注的重点不同，可以彼此独立进行。 (　　)

市场风险具有明显的非系统性特征。 (　　)

流动性对银行很重要，可以说它是银行的一种资产。 (　　)

市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。(　　)

内部审计部门应当不定期对风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价。 (　　)

成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风t硷放大。 (　　)