2019年中级银行从业《风险管理》备考习题

银行账户中的项目通常按照(　　)计价。

作为商业银行内部评级法指标的是(　　)

Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是(　　)

通常战略风险识别可以从(　　)三个层面人手。

假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAR0C等于(　　)

《巴塞尔新资本协议》通过降低(　　)要求，鼓励商业银行采用(　　)技术。

按照(　　)不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。

系统缺陷造成的风险中不包括(　　)风险。

风险管理的最基本要求是(　　)

影响金融工具久期的因素不包括(　　)

下列各项属于商业银行员工失职违规的是(　　)

下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是(　　)

对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是(　　)

预期损失率的计算公式是(　　)

某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2005—2010年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2011年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其(　　)长期集聚、恶化的综合作用结果。

在持有期为3天，置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合( )

国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成风险。这是规避外部因素中(　　)的体现。

操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为(　　)

关于专有信息和保密信息的内容的表述，下面选项中不正确的是(　　)

商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和(　　)

世界上第一个资产证券化产品是(　　)

银行战略风险的影响因素不包括(　　)

失职违规不包括以下哪种情形?(　　)

在自我评估法中，下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序的结果是(　　)

(1)全员风险识别与报告 (2)控制活动识别与评估 (3)制定与实施控制优化方案

(4)报告自我评估工作与日常监控

(5)作业流程分析和风险识别与评估

压力测试是为了衡量(　　)

某商业银行将某一笔在年初买入的可供出售债券的公允价值变动计入所有者权益。如果当年该可供出售债券的公允价值下降1000万元，则在年末计算资本充足率时，应从附属资本中扣减( )万元。

下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是(　　)

以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?(　　)

(　　)，标志着金融期货交易的开始。

(　　)是指商业银行在一定的位置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。

因银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于(　　)风险。

(　　)是商业银行进行有效风险管理的最前端。

下列不属于压力测试的假设情况的是(　　)

一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是(　　)

商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险。商业银行这样做的理论基础是(　　)

在Credit Monitor模型中,企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投资可以看做该期权的(　　)

国际收支逆差与国际储备之比超过限度(　　)时，说明风险较大。

从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于(　　)两个方面的原因。因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。

关于我国信息披露的基本要求的表述，下面选项中不正确的是(　　)

下列属于操作风险外部风险指标的是(　　)

监管部门对内部控制浮价的内容不包括(　　)

系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由(　　)的变动反映出来。

计算机出现病毒是属于(　　)风险。

下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是(　　)

估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少(　　)年涵盖一个经济周期的数据。

违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并H在此基硪上积累至少(　　)年的数据。

商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是(　　)

下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是(　　)

下列不属于流动性负债的是(　　)

下列降低风险的方法中，(　　)只能降低非系统性风险。

某商业银行现有A、B两类资产，资产A收取固定利息收入，资产B收取浮动利息收入。如果该银行预期市场利率上升，则应当(　　)以规避利率风险。

影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于(　　)

(　　)也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于(　　)的风险管理方式。

下列情形中，重新定价风险最大的是(　　)

风险报告的职责不包括(　　)

下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是(　　)

一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为()万元。

《巴塞尔新资本协议》只对(　　)的定义作了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”

资产证券化属于(　　)

股票A的价格为38元/股，某投资者花6.8元购得股票A的买入期权，规定该投资者可以在12个月后以40元/股的价格购买l股A股票。现知6个月后，股票A的价格上涨为50元，则此时该投资者手中期权的内在价值为(　　)元。

过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是(　　)

以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是(　　)

商业银行的最高风险管理、决策机构是(　　)、

下列对银行业机构信息披露要求的说法，错误的是(　　)

商业银行风险管理模式的演变过程是(　　)

下列属于客户评级的专家判断法的是(　　)

战略风险的类型包括(　　)

银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。以下关于交易账户的说法中，错误的是(　　)

信用风险缓释中，对合格净额结算的认定要求不包括(　　)

操作风险损失数据的收集要遵循(　　)的原则。

(　　)承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任。

下列不属于企业集团横向多元化形式的是(　　)

下列不属于非现场监管程序的是(　　)

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括(　　)

巴塞尔委员会在1996年的(资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为(　　)

下列关于结算风险的说法，不正确的是(　　)

商业银行合理的贷款利率或产品定价应至少覆盖(　　)

在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多的关注(　　)

Credit MetriCs模型认为债务人的信用风险状况可以通过债务人的(　　)表示。

商业银行经营管理的“三性原则”不包括(　　)

下列关于担保的说法，不正确的是(　　)

在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的p值代表(　　)

通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于(　　)加总。

(1)新贷款净增值的预测值

(2)存款净流量的预测值

(3)其他资产净流量预测值净流量预测值

(4)其他负债净流量预测值

(5)期初的“剩余”或“赤字”

下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是(　　)

下列不属于政治风险事件给商业银行造成经济损失的是(　　)

各商业银行加强关键流程控制的重点是(　　)

下列不属于违反用工法造成损失的原因的是(　　)

某银行2011年年末的次级类贷款余额为30亿元，关注类贷款余额为20亿元，损失类贷款余额为20亿元，可疑类贷款余额为50亿元。2009年年末该银行拨备余额为120亿元，则该银行2011年年末的不良贷款拨备覆盖率为(　　)

已知商业银行某业务单位的息税前收益为1000万，税后净利润为700万，该业务单位配给的经济资本为5000万，又已知该业务单位的资金成本为500万，那么该业务单位的EVA等于(　　)

通常战略风险识别不可以从(　　)两个层面人手。

下列属于商业银行流动性风险的原则是(　　)

下列关于风险管理与商业银行经营关系的说法，正确的有(　　)

市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括(　　)

我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变，风险监管是重点关注银行的(　　)，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。

下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有(　　)

下列不属于按照企业集团内部关联的关系分类的有(　　)

目前比较流行的高级计量法主要有(　　)

期货是在交易所里进行交易的标准亿的远期合约，以下关于期货的说法中正确的有(　　)

贷款重组应该注意(　　)

在其他条件相同的条件下，以下因素将导致一份卖出股票期权合约价值升高的是(　　)

内部审计定期对风险管理体系的组成部门和环节进行准确性、(　　)、充分性和有效性的(　　)审查和评价。(按顺序填)

商业银行进行贷款转让的目的有(　　)

衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过(　　)换算得到。

战略风险管理的作用包括(　　)

信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是(　　)

以下说法正确的有(　　)

目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法主要包括(　　)

流动性风险预警信号中的融资信号包括(　　)

下列关于金融期货的说法，正确的确(　　)

巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括(　　)

商业银行信息具体披露的内容和要求可按(　　)来确定。

下列属于商业银行产晶线的是(　　)

下列哪些属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围?(　　)

风险规避策略的实施成本主要在于(　　)的支出。

商业银行内部控制的主要原则包括(　　)

公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列(　　)方面。

针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMELs)分析系统包括(　　)

监事会监督和测评的方式包括(　　)

下列属于利率敏感性缺口模型缺陷的有(　　)

以下哪些属于商业银行的代理业务?(　　)

如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有(　　)

我国商业银行公司治理的要求主要包括(　　)

中国银行业监督管理委员会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确了商业银行交易账户包括哪几项内容?()

在商业银行对操作风险的监测中，选择关键风险指标应遵循的原则包括(　　)

有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括(　　)

新发生不良贷款的外部原因包括(　　)

风险报告的综合报告应反映的主要内容包括(　　)

下列关于远期和期货的说法，正确的有(　　)

操作风险关键指标包括(　　)

无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都包括商业银行风险管理的核心要素。 ( )

在商业银行中，起维护市场信心，充当保护存款者的缓冲器作用的是银行现金流。( )

经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。 ( )

根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。 ( )

计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。 ( )

商业银行个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款和个人信用贷款。 ( )

在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是为了发行证券。 ( )

信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况良好，减少表明贷款信用状况恶化。 ( )

董事会处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测其对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。 ( )

现在，商业银行危机管理主要采用“化敌为友”方法，以降低利益持有者或公众的持续对抗反应。 ( )

收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。 ( )

商业银行声誉风险管理的核心在于有效管理信用、市场、操作、流动性等风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。 ( )

商业银行通常采用不定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。( )

如果未来面l临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下。收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。 ( )

按照《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60天属于违约的一种情况。 ( )