2020年中级银行从业资格考试风险管理模拟试题1

下列关于风险管理文化的表述，正确的是（）。

某1年期零息债券承诺的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到该债券在1年内的违约概率为（）。

商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于（）。

下列属于按商业银行业务特征和风险诱发原因分类的是（）。

期权费由期权的（）两部分组成。

银监会公布的风险监管核心指标不包括（）。

某商业银行2008年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款余额为40亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为（）。

商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过（）来进行操作风险缓释。

下列关于流动性风险的说法，不正确的是（）。

商业银行资产的流动性是指（）。

下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。

下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（）。

下列选项中，不属于良好的公司治理应具备的特征的是（）。

假定某企业2008年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率(ROA)约为（）。

资本充足率压力测试框架以（）的压力测试为基础。

下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（）。

商业银行通常采用（）方式来应对非预期损失。

信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括（）。

在实践中，如果需要对不同投资期限金融产品的投资收益进行比较，需要计算产品的（），同时考虑复利收益。

外汇结构性风险来源于（）。

风险分散化的理论基础是（）。

下列不属于单一法人客户的担保方式的是（）。

关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。

国内外商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。

从商业银行风险管理部门设置情况看，普遍做法是按照“三道防线模式”划分风险管理职责，设置风险管理部门。下列不属于“三道防线模式”的是（）。

（）具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除。

如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例为（）。

商业银行经营管理的“三性原则”不包括（）。

现场检查对银行风险管理的重要作用，其体现的方面中，不包括选项中的哪一项?（）

按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。

（）是最常用的风险事前控制手段。

企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，其中，（）为该期权的执行价格。

风险是指（）。

合格循环零售风险暴露对单一客户最大信贷余额不超过（）万元人民币。

下列关于信用风险的表述，不正确的是（）。

已知某商业银行的资本总额为20亿，核心资本为5亿，附属资本为2亿，信用风险加权资产为80亿，并且市场风险的资本要求为20亿，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为（）。

商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的（）作为流动性储备。

下列关于风险的说法中错误的是（）。

商业银行风险管理的主要策略不包括（）。

1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，甚至影响了全球金融系统的稳定运行。这一事件主要体现了商业银行的（）。

根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。

专家系统在分析信用风险时主要考虑的因素不包括（）。

失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（）属于这一因素。

相比单笔贷款业务而言.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时应特别注意以下风险，即（）。

市场风险中最主要和最常见的利率风险形式是（）。

影响金融工具久期的因素不包括（）。

（）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

下列关于期权时间价值的理解，不正确的是（）。

（）不是全面风险管理模式的特征。

某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%，那么其收益率的样本均值为（）。

影响期权价值的主要因素包括（）。

根据《巴塞尔新资本协议》操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（）。

下列关于缺口分析的理解，正确的有（）。

下列属于市场风险的有（）。

商业银行内部控制包括的主要要素有（）。

连续营业方案应该是一个全面的计划，具体包括（）。

下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有（）。

违约概率和不良贷款率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有（）。

商业银行员工由于知识或技能匮乏而给商业银行造成风险的主要行为模式包括（）。

商业银行的法人信贷业务包括（）。

商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好。下列属于定量指标的是（）。

计量违约损失率的方法主要有（）。

国内外商业银行界普遍认为有助于改善其声誉风险管理的最佳操作实践是（）。

下列关于资产证券化种类的说法正确的有（）。

零售风险暴露应同时具备（）。

商业银行常用的风险识别方法包括（）。

根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当（）发生时，债务人即被视为违约。

巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法有（）。

以下属于银行监管的具体目标的是（）。

监管机构对风险计量模型的监督检查内容包括（）。

信用衍生产品包括（）

我国对于商业银行流动性监管采用四项主要指标，即流动性覆盖率、净稳定资金比例、存贷比和流动性比例。以下关于存贷比表述正确的是（）。

下列关于期货交易价格发现功能的说法，正确的有（）。

核心雇员流失的风险具体体现为（）。

不列入交易账户的头寸一般包括（）。

国别风险的主要类型包括（）。

下列关于战略风险的细化说法正确的是（）。

2007年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收人证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品价格大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了（）等风险。

下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正确的有（）。

中国某出口商将于3个月后收到货款100万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有（）。

商业银行在对客户信用风险进行分析时，往往会采用专家系统，以下关于这一系统的说法中，正确的是（）。

在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是（）。

商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的风险管理策略是（）。

目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE.ROA相比，RAROC（）

以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有（）。

关于商业银行风险管理部门设置的下列说明中，正确的是(ABE)。

对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要（）。

按照《巴塞尔新资本协议》，下面各情况债务人被认为可能违约的（）。

以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（）。

6C法是商业银行信用风险预警的传统方法，根据这一方法，专家需对债务人的六项因素做出评价，这六项因素中包括（）。

股东只能通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险。（）

商业银行对新增贷款通常持有100%的现金。（）

同受国家控制的企业必为关联方。（）

马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）

我国银行的信息披露指上市银行信息披露。（）

信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。（）

质押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。（）

良好风险识别应遵循全面性、前瞻性原则。（）

某商业银行2008年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40 000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为600亿元。（）

公允价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。（）