2020年中级银行从业资格考试风险管理模拟试题2

如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。

下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。

下列对流动性比率指标的说法错误的是（）。

以下关于市场流动性风险和融资流动性风险的说法中，有误的是（）。

以下关于市场风险中利率风险的各种表述错误的是（）。

（）对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

下列关于远期利率合约的说法，不正确的是（）。

商业银行的内部控制必须遵循（）的原则。

下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是（）。

以下对风险的理解不正确的是（）。

杠杆比率，是用来比较企业所有者提供资金和债权人提供融资的能力，并用以确定偿债资格和能力。下列不是此内容的是（）

下列不是风险管理部门的主要职责（）

假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5%、15%、和12%，该部门总的资产收益率是（）。

巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是（）。

商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是（）。

一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施（）。

（）不包括在市场风险中。

我国商业银行风险管理中最重要的内容是（）。

根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，在采取一切可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍无法收回，或只能收回极少部分的贷款属于（）。

（）是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。

下列不是考察和分析企业非财务的因素（）

商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的（）来覆盖

（）是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。

商业银行的最高风险管理/决策机构是（）。

商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析中，错误的是（）。

5cS体系不包括（）。

风险识别包括（）两个环节。

在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是（）。

假设商业银行的一个信用组合由3000万元的A级债券和2000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内违约的概率分别为2%和4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60%，BBB级债券回收率为40%，那么该信用组合一年内预期信用损失为（）元。

（）是现代信用风险管理的基础和关键环节。

以下说法中不正确的是（）。

从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了（）三个主要发展阶段。

按照国际惯例，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用（）。

影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（）。

压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和（）两种方法。

关于商业银行信用风险内部评级的以下说法，正确的是（）。

（）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

假定某银行2006会计年度结束时共有贷款200亿人民币，其中正常贷款180亿人民币，其中一般准备8亿人民币，专项准备1亿人民币，特种准备1亿人民币，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。

按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为（）。

根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是客户评级，第二维是（）。

下面有关违约概率的说法，错误的是（）。

不是经营绩效类指标的是（）

中国银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行信用风险评估，其中包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，以下各指标不属于审慎经营类指标的是（）

对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（）万人民币。

与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注（）可能造成的影响。

因为资产之间的信用风险发生通常是不完全相关的，因此资产组合的信用风险一般（）单笔资产信用风险的加总。

在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（）。

反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是（）。

经济资本主要用于规避银行的（）

组合限额是商业银行资产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理手段之一，它可以分为（）两类。

商业银行内部风险管理指引必须在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定，授信权限管理通常遵循的原则包括（）。

企业的生产经营风险主要包括(ABCD)。

以下关于违约的说法中，正确的是（）。

以下各模型属于商业银行信用评分模型的有（）。

以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有（）。

信用风险监测是商业银行风险管理流程中的重要环节，商业银行需借助许多方法来完成，当其对单一客户进行风险检测时，需要借助的方法有（）。

与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有一些明显的特征，这包括（）。

违约损失率是商业银行债项评级中的重要概念，影响它的因素主要包括（）。

期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合约，关于期货的以下说法，正确的有（）。

以下关于缺口分析的正确陈述是（）。

期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在以下期权中，内在价值有可能为正的包括（）。

公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括（）。

以下关于缺口分析的正确陈述是（）。

以下关于利率互换表述正确的是（）。

关于期权价值的以下说法，正确的是（）。

市场风险计量是市场风险计量中的核心内容，与其有关的以下说法，正确的（）。

形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。下列引发操作风险的因素中，哪些属于人员因素?（）

风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。其中，正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)*100%，关于该比率的计算说法正确的是（）

风险监管指标中的市场风险类指标，用来衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和市值敏感性比率。下列关于这一类指标说法正确的是（）

商业银行有效的声誉风险管理体系应当重点强调（）等内容。

商业银行战略风险管理的益处主要有（）

面对当前复杂多变的全球经济、金融格局，各国政府及监管机构应进一步加强并深化银行监管，其原因是（）

商业银行信息具体披露的内容和要求可按（）来确定。

银行的信息披露主要是由（）构成的。

目前比较流行的高级计量法主要有（）

法人信贷业务的流程环节包括（）

采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可体现为（）

自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略是（）

以下（）属于银行内部流程中的流程无效因素。

集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括（）

内部审计定期对风险管理体系的组成部门和环节进行准确性、（）、充分性和有效性的（）审查和评价。(按顺序填)

下列属于国际会计准则对金融资产划分的优点的是（）

投资活动现金流人包括（）

收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示（）

我国银行监管领域所依托的主要法律包括（）

如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括（）

公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列（）方面。

保证法律责任一般包括（）

根据期权标的物不同，期权可以分为（）

商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有（）

贷款五级分类主要用于贷前审批。（）

风险管理部门与业务部门相互合作，共同向董事会提交风险报告。（）

灾难性损失是指超出预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。（）

健康的风险文化至少应包括：树立正确的风险管理理念;加强高级管理层的驱动作用等。（）

在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03%中的较高者。（）

分散投资不能完全消除非系统性风险。（）

在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的（）

银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险。（）

银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。（）

风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段，因此商业银行风险管理的目标是控制以至最终消除风险。（）