2020年中级银行从业资格考试风险管理模拟试题3

关于久期缺口，以下的叙述中正确的是（）。

计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。

如果期权的执行价格优于标的资产的即期市场价格，该期权称为（）。

银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类，关于交易账户的以下说法中，不正确的是（）。

关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法，不正确的是（）。

核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现?（）

内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面?（）

在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指（）

巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备 （） 年的内部损失数据。

一商业银行的某笔违约贷款的违约风险暴露为100万人民币，为了追讨该贷款，共花费银行5万人民币，最终回收金额为80万人民币，则该笔贷款的违约损失率为（）。

操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为（）

操作风险评估方法中，自我评估法从哪两个角度来评估风险的大小?（）

相比较而言，下列哪项业务是最容易引发操作风险的业务环节?（）

代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于（）操作风险点.

员工人均培训数量是众多操作风险关键指标的一项，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所作出的努力。如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着（）

在操作风险关键指标中，客户投诉占比属于人员风险指标类，客户投诉反应了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。客户投诉比的计算公式是（）

以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是（）。

商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（）

假设某商业银行的敏感负债为3000亿元，法定储备率为8%，提取流动资金比例为80%;脆弱资金为2500亿元，法定储备率为5%，提取流动资金比例为30%;核心存款为4000亿元，法定储备率为3%　　，提取流动资金比例为15%，新增贷款为120亿元，提取流动资金比例为100%。该银行的流动性需求为（）

如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（）。

重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是（）。

专家判断法中的“5C’’方法不考虑的因素为（）。

在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考察范围的是（）。

组合贷款层面的行业风险属于（）。

下面关于非预期损失的说法，错误的是（）。

采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。

 “5C"方法属于（）评级方法。

在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（）。

可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。

假设某商业银行当前账户中有1年期、利率为5%的2亿元人民币的定期存款，目前1年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为10%和8%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为（）。

（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。

假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用短边法计算的总外汇敞口头寸为（）。

假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则其（）为3%。

通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越（）。

按照《巴塞尔新资本协议》，银行的表内外资产可以分为（）两大类。

关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准的以下说法，不正确的（）。

对资产的价值有：公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值计量指标，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（）。

（）对战略风险管理的结果负有最终责任。

下列不属于违反用工法造成损失的原因的是（）

（）是指商业银行在一定的位置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。

下列属于操作风险外部风险指标的是（）

（）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。

下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（）

某银行2011年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2011年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为（）

以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是（）

①挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中;②办理贷款转让手续;③对资产组合进行评估;④签署转让协议;⑤双方协商(或投标)确定购买价格;⑥为投资者提供资产组合的详细信息

企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭

成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指（）

某企业2011年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4%，2011年初所有者权益为39亿元人民币，2011年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2011年净资产收益率为（）

某企业2011年息税折旧摊销前利润为2亿元人民币，净利润为l.2亿元人民币，折旧 为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该企业2011 年的利息费用为（）亿元人民币。

下列关于客户信用评级的说法，错误的是（）

流动性风险预警信号中的融资信号包括（）

信用风险的主要形式包括（）

利率互换的主要作用不包括（）

“9•11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意（）

下列各项所述情形，债务人可被视为违约的是（）

国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有（）

风险管理控制应当实现的目标包括（）

下列不属于按照企业集团内部关联的关系分类的有（）

下列关于VaR的描述正确的有（）

商业银行在监测客户风险时，偿债能力的指标通常包括（）

下列关于贷款转让的程序，说法正确的有（）

下列关于情景分析法，说法正确的有（）

商业银行进行贷款转让的目的有（）

对于巨大的灾难性损失，下列不属于商业银行通常采用的手段的有（）

操作风险可以分为由（）所引发的四类风险。

下列哪些情形能使银行失去流动性?（）

新发生不良贷款的外部原因包括（）

下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（）

操作风险可以分为由（）所引发的风险。

下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是（）

在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围包括（）

以下属于风险转移策略的是（）

风险规避策略的实施成本主要在于（）的支出。

核心雇员流失的风险具体体现为（）

商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件?（）

银行进行消极重组的情况具体包括（）

下列不属于商业银行风险管理“三道防线”的有（）

在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是（）

目前，RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE.ROA相比，RAROC（）

下列银行活动中，存在汇率风险的有（）

商业银行在进行操作风险评估过程中，所收集的损失数据应包括（）

下列可能给商业银行带来声誉风险的有（）

下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有（）

商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?（）

以下哪些是声誉风险管理中应强凋的内容?（）

流动性风险是（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有（）

记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求?（）

以下属于金融衍生品的是（）

操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（）

实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。（）

凡在财务和经营决策中，与他人之间存在直接控制关系或重大影响的企、事业法人都被视为关联方。（）

我国目前大多数商业银行仍然以“贷款五级分类”作为信用风险管理的主要手段。（）

违约概率与违约率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事前分析的一项重要内容。（）

债项评级只能够反映债项本身的交易风险，而不能够反映客户信用风险。（）

商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。（）

资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。（）

方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时都能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象。（）

无论操作人员故意与否，头寸计价错误的情况都属于内部欺诈引起的操作风险（）

根据银监会的相关指引，流动性比例为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得高于25%。（）