2019年中级银行从业《法律法规》巩固测试题

( )是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

投资者 A 期初以每股 30 元的价格购买股票 100 股，半年后每股收到 0.4 元现金红利，同时卖出股票的价格是 32 元，则在此半年期间，投资者 A 在该股票上的百分比收益率为( )。

下列关于商业银行理财业务的表述中,不正确的是()。

资产收益率标准差越( )，表明资产收益率的波动性越( )。

( )对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。

以下关于风险管理部门的具体职责，说法不正确的是( )。

( )是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是( )，超过这一限度说明风险较大。

下列选项不是风险预警程序的是( )。

以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是( )。

正常贷款迁徙率等于( )。

资产分类监管标准的优点是( )，缺点是( )。

( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

下列选项不是商业银行用来计算 VaR 值的模型技术的是( )。

内部控制体系和( )是操作风险管理的基础。

下列选项不属于根据商业银行资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是( )。

下列选项不是我国商业银行目前的业务种类和运营方式的是( )。

以下不属于个人信贷业务的是( )。

投资者把 100 万元人民币投资到股票市场。假定股票市场 1 年后可能出现 5 种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50%-0.05，30%-0.25，10%-0.40，-10%-0.25，-30%-0.05，则 1 年后投资股票市场的预期收益率为( )。

( )是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。

以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是( )。

国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是( )。

操作风险报告的主要内容不包括( )。

( )将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

下列不属于良好的银行监管的标准的是( )。

( )是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。

现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于( )。

当资金剩余额与总资产之比小于( )，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况引起高度重视。

商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的( )作为核心资金，为贷款提供金融来源。

声誉风险管理的具体做法不包括( )。

以下不属于分析企业的非财务因素的是( )。

( )是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

下列因素不是信用风险缓释方式的是( )。

从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不是这三个环节的是( )。

关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是( )。

在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的( )的外汇交易。

以下不属于金融期货主要分类的是( )。

( )指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。

交易账户中的项目通常按( )计价，当缺乏可参考的( )时，可以按( )。

以下不属于系统安全的是( )。

市场准人的主要目标不包括( )。

资本充足率等于( )。

对商业银行债权的风险权重规定为：商业银行之间原始期限在 4 个月以内的债权给予零风险权重，4 个月以上的风险权重为( )，但商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为( )。

下列各项中，不属于流动性的基本要素的是( )。

商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是

( )。

( )是最具流动性的资产。

测量银行流动性状况的指标不包括( )。

( )是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

( )用来判断企业归还短期债务的能力。

资产净利率的计算公式是( )。

某公司 2012 年销售收入为 1 亿元，销售成本为 8 000 万元。2012 年期初存货为 450万元，2012 年期末存货为 550 万元，则该公司 2012 年存货周转天数为( )天。

假定某企业 2012 年的销售成本为 50 万元，销售收入为 100 万元，年初资产总额为170 万元，年底资产总额为 190 万元，则其总资产周转率约为( )。

在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是( )。

下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是( )。

下列关于留置的说法，不正确的是( )。

商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度( )必须反映交易本身特定的风险要素。

客户信用评级中，违约概率的估计包括( )。

客户信用评级的发展过程是( )。

信用评分模型的关键在于( )。

下列关于信用评分模型的说法，不正确的是( )。

绝对信用价差是指( )。

如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款 60 亿，关注类贷款 20 亿，次级类贷款 10 亿，可疑类贷款 6 亿，损失类贷款 5 亿，那么该商业银行的不良贷款率等于( )。

某企业 2011 年流动资产合计为 3000 万元，其中存货为 1500 万元，应收账款 1500 万元，流动负债合计 2000 万元，则该公司 2011 年速动比率为( )。

某商业银行观测到两组客户(每组 5 人)的违约率为(3%，3%)、(2 0%，O)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为( )。

下列属于客户评级的专家判断法的是( )。

下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是( )。

利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法的是( )。

财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈( )趋势。

信用风险很大程度上是一种( )，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对( )进行分析。

下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是( )。

下列属于市场风险的计量模型的是( )。

( )指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。

市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是( )。

货币互换交易与利率互换交易的区别是( )。

以下关于期权的论述，错误的是( )。

如果某商业银行持有 1000 万美元即期资产，700 万美元即期负债，美元远期多头500 万，美元远期空头 300 万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为( )万美元。

以下关于久期的论述，正确的是( )。

压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用( )方法进行模拟和估计。

缺口分析侧重于计量利率变动对银行( )的影响。

下列不属于常用的市场限额风险的是( )。

失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列( )活动属于这一因素。

( )是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。

交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，( )。

在商业银行经营的外部事件中，( )风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

商业银行有效防范和控制操作风险的前提是( )。

商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于( )。

( )是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。

商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来( )。

政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是( )。

保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括( )。

零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的( )。

下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有( )。

我国商业银行业的“三性原则”有( )。

商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括( )。

有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括( )。

董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责( )声誉风险。

商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括( )。

商业银行面临的外部风险包括( )。

下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有( )。

以下说法中，正确的有( )。

一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有( )。

权利质押的范围包括( )。

企业的行业风险分析的主要内容有( )。

保证法律责任一般包括( )。

市场风险计量方法包括( )。

常用的市场风险限额包括( )。

各国政府及监管机构加强并深化银行监管的原因有( )。

中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管的具体目标包括( )。

以下各项属于流动性负债的有( )。

根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择( )来计量操作风险监管成本。

商业银行的风险管理模式有( )。

根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。下列选项属于其中的有( )。

商业银行的内部控制必须贯彻( )的原则。

先进的风险管理理念主要包括( )。

止损限额适用于( )的累计损失。

市场风险报告包括( )。

流动性应急计划主要包括( )。

以下属于商业银行应高度重视的流动性风险管理要点的有( )。

以下属于风险监管框架步骤的有( )。

风险监管核心指标分为三个主要类别，分别有( )。

附属资本主要包括( )。

完整的资本充足率评估程序包括( )。

集团法人客户的信用风险特征有( )。

个人零售贷款的风险主要表现在( )。

有助于改善商业银行声誉风险警毽的最佳操作实践的有( )。

银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则有( )。

我国商业银行信用风险监管指标包括( )。

我国银行监管领域所依据的主要法律包括( )。

单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额×100%，公式中的客户包括( )。

商业银行个人信贷产品可以划分为个人住宅抵押贷款、个人零售贷款和个人信用贷款。 ( )

如果未来面临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。 ( )

按照《巴塞尔新资本协议》，债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过 60 天属于违约的一种情况。( )

在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构 SPV 的主要目的是为了发行证券。 ( )

信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况良好，减少表明贷款信用状况恶化。( )

绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。 ( )

商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。 ( )

商业银行的流动性需求是由一定水平的核心存款以及一定数量的流动性负债来决定的。( )

社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。 ( )

董事会、各级管理人员、战略管理/规划部门，以及法律/合规/内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任。 ( )

商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量是非常必要的。( )

财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。 ( )

在动产质押时，出质人和质权人应当订立书面的质押合同。 ( )

成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大。 ( )

债务人对银行的实质性信贷债务逾期 100 天以上即被视为违约。 ( )