2019年银行从业资格考试《初级风险管理》机考精选题(二)

贷款定价所包含的成本包括资金成本、经营成本、风险成本和资本成本。资本成本主要是指商业银行的股权成本，资金成本主要指商业银行负债的债务成本。（　　）

通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。（　　）

一般来说，高校等机构类客户的固定资产投资规模大，财务制度较健全，因此这类客户的信用风险较小。（　　）

培养开放、互信、互助的机构文化是声誉风险管理的内容。（　　）

承担过多的信用风险会减少流动性风险。（　　）

如果某机构美元的敞口头寸为正，即净资产为正，说明在美元上处于多头。（　　）

根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（　　）

相关系数具有线性不变性。（　　）

1988年，《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。（　　）

对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。（　　）

计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。（　　）

在企业现金流量表中，企业构建固定资产所支付的现金属于企业经营活动现金流出。（　　）

商业银行授信审批一般应当遵循审贷分离、统一考虑和展期重审的原则。（　　）

信用风险具有明显的系统性风险特征，是不可规避的。（　　）

违约概率是事前估计的结果。（　　）

良好的声誉风险管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标。（　　）

声誉风险可能产生于商业银行运行的任何环节，其主要是由于商业银行内部造成的。（　　）

小型商业银行普遍擅长零售业务，有能力将资源和技术整合起来，和更多的对手竞争。（　　）

新版《核心原则》中，有效银行监管的核心原则1为目标、独立性、权力、透明度和合作。（　　）

根据“非现场监管报表指标体系”中的有关内容，我国共设定了7个流动性监管指标（　　）

“5C”方法属于（　　）评级方法。

下列关于商业银行借人流动性的描述，错误的是（　　）。

李先生投资30万元买股票.而股票的收益率在不同的经济状况下不尽相同.各种经济状况出现的概率及对应的股票收益率如下表所示。则李先生持有的该笔股票投资的预期收益率为（　　）。

贷款定价中的风险成本一般是指（　　）。

对于三大风险加权资产的计算方法中，共同的方法是（　　）。

王先生的投资包括三部分.一部分是年收益率为20%的A资产，总价值为15万元；另一部是年收益率为45%的8资产，总价值为10万元；还有一部分是年收益率为30%的C资产。总价值是15万元。那么，王先生这个投资组合的预期收益率是（　　）。

假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2.0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为（　　）。

以下不属于风险转移策略的是（　　）。

某公司2009年销售收入为1亿元，销售成本为4000万元，2009年期初存货为150万元.2009年期末存货为250万元，则该公司2009年存货周转天数为（　　）天。

（　　）是对VaR估计结果的误差水平的测量和精度评估。

核心雇员流失的风险具体体现不包括（　　）。

商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件不包括（　　）。

下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（　　）。

在《巴塞尔新资本协议》中，规定了信用风险计量方法有三种，不包括（　　）。

下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是（　　）。

外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于（　　）。

信用价差是指（　　）。

目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用。其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC的特点不包括（　　）。

下列关于银行资本的作用叙述不正确的是（　　）。

主要职责是执行风险管理政策的机构的是（　　）。

（　　）可以为内部审计部门提供最直接的第一手资料和记录。

风险管理的第三道防线是（　　）。

风险管理的最高决策单位是（　　）。

借款人甲的内部评级1年期违约概率为0.01%，则其根据《巴塞尔新资本协议》定义的违约概率为（　　）。

商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告不包括（　　）。

下列关于内部评级法的说法，不正确的是（　　）。

A银行在2010年年初共有800亿元正常类贷款、200亿元关注类贷款，本年收回贷款150亿元，全都为正常类贷款；新发放贷款180亿元，截至2010年年末，设部分新增贷款全部为正常类贷款；该银行的正常类贷款、关注类贷款年末余额分别为800亿元、180亿元。则该银行2010年的正常贷款迁徙率为（　　）。

A银行2010年贷款应提准备为1300亿元，贷款损失准备充足率为70%，则贷款实际计提准备为（　　）亿元。

在单一客户授信限额管理中，某一客户的所有者权益为8000万元，杠杆系数为0.75，则该客户最高债务承受额为（　　）万元。

某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元，若该行当期各项存款金额为2138亿元，该银行超额准备金率为（　　）。

下列关于久期缺口的理解，不正确的有（　　）。

法人客户根据其机构性质可以分为（　　）。

以下关于会计资本的说法中，不正确的是（　　）。

商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度是客户评级。第二维度是（　　）。

下列不属于债项评级系统中要进行计量和评价的特定风险因素的是（　　）。

在单个客户授信限额管理中，商业银行对客户进行信用评级后.首要工作是确定客户的（　　）。

商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更多关注（　　）可能造成的影响。

国别风险有很多常见的表现形式，不包括（　　）。

借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失是指贷款五级分类中的（　　）。

根据不同的管理需要和本质特性，银行资本不包括（　　）。

战略风险不来自（　　）。

依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，不包括（　　）。

《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（　　）。

操作风险关键指标不包括（　　）。

下列不属于市场风险的是（　　）。

下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（　　）。

使用内部或外部数据的银行，必须证明自己的估计代表了（　　）。

下列属于客户风险的财务指标的是（　　）。

下列对于期权时间价值的理解，不正确的是（　　）。

公允价值的计量方式不包括（　　）。

在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为（　　）。

（　　）源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间存在的差异。

在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是（　　）。

（　　）指的是“在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值”。

巴塞尔委员会建议计算风险价值时使用的置信水平（　　）。

商业银行内部风险的估计，一般不包括（　　）。

正向收益率曲线意味着（　　）。

交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（　　）。

（　　）是指将商业银行的所有业务划分为九大类业务条线，计算时需要获得每大类业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数B，分别求出对应的资本，最后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。

如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（　　）。

我国商业银行目前的业务种类和运营方式中，（　　）是最容易引起操作风险的业务环节。

内部流程引起的操作风险包括财务／会计错误、文件／合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控，报告、结算／支付错误、交易／定价错误六个方面。未按规定审查客户信用引起的操作风险属于（　　）方面。

商业银行在客观评估操作风险影响程度和发生概率的基础上，应尽可能准确计量这些风险可能给商业银行造成的损失，并为此配置相应的（　　）。

在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和资金实力分别属于（　　）。

员工人均培训费用是操作风险关键指标的一项，它反映商业银行在提高员工工作技能方面所作出的努力，如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着（　　）。

下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（　　）。

可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于（　　）方法。

违约的定义是（　　）的重要定义。

（　　）承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任。

企业2000年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2000年速动比率为（　　）。

引发商业银行操作风险的系统缺陷因素不包括（　　）。

以下不是商业银行流动性风险预警的内部指标／信号的是（　　）。

（　　）仅适合用来衡量大型特别是国际活跃银行的流动性风险。

到期资产与到期负债若未能匹配，则形成资产负债的（　　）。

借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失，这种情况是属于贷款五级分类中的（　　）。

商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（　　）作为核心资金，为贷款提供融资来源。

当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度（　　）。

对敏感负债，商业银行应保持较强的流动性储备，可持有其总额的（　　）。

财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（　　）趋势。

信用风险很大程度上是一种（　　），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

商业银行经营目标的矛盾有（　　）。

为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取（　　）等一系列全新的风险管理技术和方法，防范和转移此类风险。

目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括（　　）。

以下关于客户评级的说法，正确的有（　　）。

以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的有（　　）。

以下关于风险预警方法的说法，错误的有（　　）。

作为商业银行日常风险管理的重要补充，压力测试有助于（　　）。

下列定义正确的有（　　）。

下列关于行业财务风险分析指标的说法，不正确的有（　　）。

贷款风险迁徙率指标主要包括（　　）。

下列关于缺口分析的理解，正确的有（　　）。

下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有（　　）。

合格抵押品的认定要求包括（　　）。

下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有（　　）。

战略风险来自（　　）。

以下属于内部评级法的核心应用范围的有（　　）。

风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，一般由（　　）层次组成。

可以用来量化收益的风险或者说收益率的波动性的指标有（　　）。

以下是方差一协方差法的特点的有（　　）。

下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有（　　）。

公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在（　　）方面。

以下属于操作风险中人员因素导致的内部欺诈风险的行为有（　　）。

参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括（　　）。

在监管当局培育银行的内部信用评估体系过程中，给出的四个主要输入参数中不可以忽略的有（　　）。

以下行为导致的风险属于可缓释的操作风险的有（　　）。

信用风险的主要形式包括（　　）。

下列说法中，属于商业银行核心资本特征的有（　　）。

商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估，还包括（　　）。

下列有关关联交易的说法，正确的有（　　）。

企业的行业风险分析主要内容包括（　　）。

记入交易账户的头寸应当满足（　　）基本要求。

下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有（　　）。

下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，正确的有（　　）。

计算商业银行特定客户的信用风险，需要（　　）变量。

设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括（　　）。

信用衍生产品包括（　　）。

下列关于风险敏感性分析论述，正确的有（　　）。

商业银行市场风险控制的主要方法包括（　　）。

下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的表述，正确的有（　　）。

下列各项中属于流动性风险预警的融资指标／信号的有（　　）。