2019年银行从业资格考试《初级风险管理》强化试题

商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益／风险的有效性。()

重要信息是指不会改变或影响使用者的评估或决策的信息。()

商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越小。()

风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构。()

损失是一个事后概念，而风险是一个事前概念。()

用简化的方法计算期权敞口头寸时，持有期权的敞口头寸等于银行因持有期权而可能需要买入或卖出的外汇总额。()

如果某机构美元的敞口头寸为正值，则说明该机构在美元上处于空头。()

一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。()

风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。()

即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。()

商业银行的核心资本不包括少数股权。()

压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法。()

一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减小。()

提交给管理层的风险报告中，关于风险评估结果通常有风险图和风险表两种展示方式，两者没有优劣之分，关键在于高级管理层的偏好。()

商业银行是经营货币和风险的机构。()

贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。()

政府的监管会在一定程度上阻碍商业银行的扩张和发展。()

分散型的商业银行需要建立完善的风险管理部门。()

明确商业银行的战略愿景和价值理念是信用风险管理的内容。()

银行可以用久期缺口来测量其资产和负债的汇率风险。()

业务部门风险管理委员会是由()设置的。

某企业由于财务印章被盗用.导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于()类别。

借款人甲内部评级1年期违约概率为0.05％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义他的违约概率为()。

A银行2010年年初共有可疑类贷款500亿元，在2010年年末转为损失类的贷款金额为100亿元，期初可疑类贷款期间因回收减少了150亿元、因核销减少了250亿元，则该银行2010年的可疑类贷款迁徙率为()。

健康的风险文化以商业银行整体文化为背景，以()最大化为目标。

企业购买远期利率协议的目的是()。

战略风险评估中，需要用到的方法是()。

盈利能力监管指标不包括()。

商业银行外部审计主要是针对()。

贷款重组的第一步是()。

银监会公布的风险监管核心指标不包括()。

银行战略风险管理的主要作用是()。

对内部模型法计量出的风险价值设定的限额属于()限额。

银行系统升级，调整系统参数，造成该银行营业网点系统故障、业务停办的事件属于()风险。

在标准法的几大业务条线中，β系数等于18％的业务条线是()。

主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是()。

从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括()。

()也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是()。

假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，则以下策略中恰当的是()。

下列不属于违约发生的主要原因的是()。

下列关于商业银行资本的说法，正确的是()。

有效风险管理体系建设必须以()为先导。

下列关于资本的说法，错误的是()。

商业银行可以采取的风险计量方法不包括()。

健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括()。

()是最具流动性的资产。

假设某商业银行的敏感负债为3000亿元，法定储备率为8％，提取流动资金比例为80％；脆弱资金为2500亿元，法定储备率为5％，提取流动资金比例为30％；核心存款为4000亿元，法定储备率为3％，提取流动资金比例为15％；新增贷款为120亿元，提取流动资金比例为100％。该银行的流动性需求为()亿元。

作为商业银行流动性监管指标的流动性缺口率，其标准为不得低于()。

对于脆弱资金，商业银行可以流动资产的形式持有其()左右。

商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是()。

下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是()。

A企业2010年的销售成本为3000万元，销售收入为4500万元，年初资产总额为7500万元，年底资产总额为10500万元，则其总资产周转率约为()。

根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法正确的是()。

在国别风险的评估指标中，一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比是指()。

操作风险评估准备不包括()步骤。

风险文化的精神核心是()。

操作风险损失数据的收集的步骤不包括()。

()是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。

根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是()。

全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是()。

操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()。

在距长期次级债务到期日前最后五年，其可计入附属资本的数量每年累计折扣为()。

某银行资产负债表如下，由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化，所以这笔相当于2亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种()风险。

资产   负债

1年期 1亿美元贷款

1年期相当于2亿美元的欧元贷款

1年期3亿美元定期存款

下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是()。

下列债券的久期最长的是()。

以下属于商业银行业务的是()。

某银行用1年期存款作为1年期贷款的融资来源，存款按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款则按照美国国库券利率每月重新定价一次，在这种情况下，该银行最容易引发的利率风险是()。

银行监管的依法原则是指()。

()是指银行所持有的各类风险性资产余额。

如果期权的执行价格优于当前标的资产的即期市场价格，该期权是()。

对国有金融资产管理公司为执行国务院规定按面值收购国有银行不良贷款而定向发行的债券设定的风险权重为()。

某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本，若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限度为()亿元。

下列关于商业银行操作风险缓释的说法，不正确的是()。

()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

()是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金。

风险价值是指在一定的持有期和()下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的最大损失。

可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是()。

某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10％，违约损失率(LGD)为50％。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为()亿元。

以下行为属于内部欺诈的是()。

国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标RAROC是()。

对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属资本中各扣除()。

()不是全面风险管理模式的特征。

在资本监管要点里，关于资本充足率的信息披露应该由商业银行董事会负责，未设置董事会的，由()决定。

声誉危机管理的主要内容不包括()。

核心雇员流失造成的风险体现为商业银行对关键人员过度依赖的风险，()不是这种风险的表现。

商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95％，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99％，持有期10天，则()。

下列关于资本监管的说法，错误的是()。

在商业银行的代理业务中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售的行为，属于代理业务操作风险控制中的()风险类别。

商业银行的现金头寸与应收存款之和占总资产的比例构成()。

下列关于信用风险的说法，正确的是()。

20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了()阶段。

对维持本行资本充足率承担最终责任的是()。

在商业银行风险管理的主要策略中，有一种消极的风险管理策略是()。

融资缺口的公式为()。

某银行2015年对A公司的一笔贷款收入为1 000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则其RAROC等于()。

商业银行的监管资本等于()。

以下关于负债流动性的说法，错误的是()。

商业银行采用内部模型计量市场风险时.应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型()。

以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有()。

下列关于资本作用的说法，正确的有()。

商业银行的风险文化是由()组成的。

商业银行流动性监管核心指标包括()。

全面风险管理要素包括()。

有效的战略风险管理应当()。

在声誉风险评估中，通常需要做出预先评估的风险事件包括()。

下列说法正确的有()。

如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有()。

资产证券化风险暴露包括()所形成的风险暴露。

下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有()。

下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，正确的有()。

计算商业银行特定客户的信用风险，需要()变量。

以下关于客户评级的说法，正确的有()。

以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的有()。

公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在()方面。

以下属于操作风险中人员因素导致的内部欺诈风险的行为有()。

下列有关关联交易的说法，正确的有()。

企业的行业风险分析主要内容包括()。

记入交易账户的头寸应当满足()基本要求。

商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的主要因素有（　　）。

商业银行流动性监管核心指标，包括（  ）。

全面风险管理要素包括（   　）。

以下属于操作风险中人员因素风险的关键衡量指标的有（　　）。

商业银行处于负债敏感型缺口的情况下，若其他条件不变，则下列表述正确的有（　　）。

操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（　　）。

操作风险报告的主要内容包括（　　）。

商业银行在对客户进行信用限额管理的过程中，给予客户的授信额度包括（　　）。

商业银行风险管理的主要策略包括（　　）。

当商业银行资产负债久期缺15为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的叙述，正确的有（　　）。

对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法有（　　）。

影响违约损失率的因素包括（　　）。

建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则包括（　　）。

下列关于外部审计和监督检查的关系，说法正确的有（　　）。

下列关于违约概率的说法，不正确的有（　　）。

有效的战略风险管理应当（　　）。

在声誉风险评估中，通常需要做出预先评估的风险事件包括（ 　）。

下列说法正确的有（　 ）。

债券收益率曲线通常表现的形态包括（　　）。

如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有（　　）。