2020年银行从业资格考试《初级风险管理》练习题2

商业银行应当如何照顾不同利益持有辑的相关利益?（）

根据《巴塞尔新资本协议》下列说法不正确的是（）。

根据银监会规定，在计算风险加权资产时，我国商业银行应当对中央政府投资的公用企业的债权风险权重定位（）。

我国商业银行目前尚未开展的个人客户贷款业务是（）。

对银行业稳定经营最大的威胁是（）。

以下哪一项不属于CAMElS评级体系中的指标?（）

我国银行监管的行政法规是（）。

2005年颁布的《商业银行市场风险管理指引》的适用范围包括（）。

根据《中华人民共和国银行业监督管理办法》规定，我国商业银行监管的目标是（）。

商业银行外部审计主要是针《寸什么方面?（）

对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。

采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）。

X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为（）。

假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（）。

根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。

下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是（）。

下列关于信用风险监测的说法，正确的是（）。

下列属于客户风险的财务指标是（）。

某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（）。

下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（）。

下列不属于审慎经营类指标的是（）。

某银行2006年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（）。

下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（）。

某银行2006年的银行资本为1000亿元，计划2007年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为（）亿元。

某银行2006年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于（）。

在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（）年的数据。

CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、（）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。

《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予（）、35%的权重。

估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（）年、涵盖一个经济周期的数据。

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（）。

下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是（）。

（）是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。

内部审计的主要内容不包括（）。

风险管理的最基本要求是（）。

现代商业银行的财务控制部门通常采取（）的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。

《巴塞尔新资本协议》通过降低（）要求，鼓励商业银行采用（）技术。

下列关于金融风险造成的损失的说法，错误的是（）。

现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术的说法，错误的是（）。

全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）。

下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

下列关于流动性风险的说法，错误的是（）。

下列关于国家风险的说法，正确的是（）

在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。

大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。

下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。

经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。

对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（）。

下列关于收益计量的说法，正确的是（）。

下列关于资本的说法，正确的是（）。

下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。

下列关于结算风险的说法，不正确的是（）。

下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。

典型的组合信用模型通常采用（）法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。

（）是指协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议。

（）不属于事前风险控制手段。

经济资本是指在一个给定的置信水平下，用来吸收或缓冲所有风险带来的非预期损失的资本。置信水平由银行的管理层规定，选择的置信水平越高，发生风险的概率就（）。

风险文化的精神核心是（）。

下列关于财务比率的表述，正确的是（）。

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1 000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化（）亿元。

银行用3年期美元存款作为3年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借 市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。银行所面临的市场风险不包括（）。

下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。

下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（）。

下列关于资本的说法，正确的是（）。

下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

某银行2006年贷款应提准备为1 100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（）亿元。

商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（）。

下列关于货币互换的说法，不正确的是（）。

在自我评估法中，下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是（）。

(1)全员风险识别与报告

(2)控制活动识别与评估

(3)制定与实施控制优化方案

(4)报告自我评估工作与日常监控

(5)作业流程分析和风险识别与评估

如果银行的总资产为1 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于（）。

某3000万美元的1年期借款承诺由3个月期的欧洲货币期货合约来保值，合约的名义本金为300万美元。那么此项贷款承诺的套保比率为（）。

下列关于操作风险分类的说法，正确的是（）。

自我评估法有助于（）。

银行评估未来挤兑流动性风险的方法是（）。

下列指标计算公式中，不正确的是（）。

《商业银行财务报表附注特别规定》对上市银行的（）三项内容的披露做了非常详细的规定。

信用联动票据的主要吸引力在于（）。

关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（）。

巴塞尔委员会在《有效银行监管核心原则的评价方法》中对于商业银行国家风险的监管给出了具体的原则和标准。其中要求各国监管机构(或其他官方当局)规定银行对各国风险暴露的固定比例，并据此确定合理的计提准备金（）标准。

法律风险和合规风险之间的关系是（）。

在《巴塞尔新资本协议》公布之前，巴塞尔委员会发布了（）次资本协议征求意见稿。

（）不能规避利率风险。

《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行（）。

下列关于事后检验的说法，不正确的是（）。

风险评级的程序是（）。

下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是（）。

国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（）。

缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。

交易账户涵盖的金融工具种类一般包括（）。

商业银行考察保证人的有效性应关注哪些方面?（）

商业银行在对客户风险进行检测时，通常需要分析客户风险的基本面指标。基本面指标主要包括（）。

商业银行的贷款平均额和核心存款平均存款额间的差额构成了融资缺口，如果缺口为正，商业银行可以采取的措施有（）。

商业银行声誉危机管理的主要内容包括（）。

战略管理的基本假设是（）。

实际生活中经常采用绝对收益对投资收益进行衡量，其特点是（）。

依据中国银行业监督管理委员会颁布的《商业银行风险监管核心指标》(试行)，风险监管核心指标分为三个主要类别，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。其中风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，下列属于该类指标的是（）。

根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当（）发生时，债务人即被视为违约。

在法人客户评级模型中，ZETA模型采用的指标包括（）。

在主权评级模型中，CP模型测量出主权风险评级中作为决定因素的变量有8个，其中包括（）。

《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级/评分的验证提出了许多要求，包括（）。

下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有（）。

衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标包括（）。

有效的信用监测体系应实现的目标包括（）。

由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意（）。

下列方法中，（）被应用于违约风险区分能力的验证。

下列关于信用联动票据的说法，不正确的有（）。

新发生不良贷款的外部原因包括（）。

商业银行内部控制包括的主要要素有（）。

集中型风险管理部门的人员必须具别的主要技能包括（）

风险管理信息系统应当（）。

建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是（）。

商业银行风险监测的具体内容包括（）。

下列关于风险管理与商业银行经营的关系到说法，正确的有（）。

下列关于资本作用的说法，正确的有（）。

下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是（）。

信用风险的主要形式包括（）。

下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有（）。

以下属于风险转移策略的是（）

（）说明商业银行流动性风险高。

运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括（）。

内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括（）。

根据2001年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（）。

个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费者（）。

在战略风险评估中，应由专家审核的假设条件主要有（）。

当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。

下列属于商业银行面临的战略风险的有（）。

下列关于表内资产风险权重的说法，错误的是（）。

风险计量模型的监督检查的内容包括（）。

国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。（）

在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03%中的较高者。（）

根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。（）

贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。（）

在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本。（）

申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近三年经审计的资产负债表、损益表等;成立不足三年的客户，提交自成立以来各年度的报表。（）

实践证明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。（）

现金流是指现金在一个公司的流入和流出。根据大多数国家的标准，现金流量表分为三部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。（）

验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅。（）

贷款分类通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素。（）

商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托——代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。（）

银行董事会通常指派专门委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。（）

商业银行法律/合规部门不许接受内部审计部门的审计。（）

风险管理部门直接回报给董事会是国际先进银行的典型做法。（）

违约风险针对个人，不针对企业。（）