2020年银行从业资格考试《初级风险管理》练习题3

下列哪一项不属于国际会计准则对金融资产划分的优点?（）

风险管理的最基本要求是（）。

商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）两个方面。

下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是（）。

商业银行的核心竞争力是( )。

风险是指( )。

风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( )的基本规律。

风险分散化的理论基础是( )。

与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。

商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。

商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。

如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为( )。

风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是( )。

风险识别方法中常用的情景分析法是指( )。

风险因素与风险管理复杂程度的关系是( )。

以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（）

CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的（）表示。

压力测试是为了衡量（）。

外部评级主要依靠（）。

预期损失率的计算公式是（）。

中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括（）方面.

信用风险经济资本是指（）。

贷款组合的信用风险包括（）。

已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（）。

以下关于相关系数的论述，正确的是（）。

信用转移矩阵所针对的对象是（）。

情景分析用于（）。

资产证券化的作用在于（）。

在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?（）。

以下属于客户评级的专家判断法的是（）。

贷款定价中的风险成本是用来（）。

已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿.根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为（）。

如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，当期不良贷款为54亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。

以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是：（）

根据我国现行《担保法》规定，订立抵押合同时，抵押权人和抵押人（）在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有?。

（） 不属于银行信贷所涉及的担保方式。

我国商业银行的风险预警体系中，篮色预警法是一种（）

如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。

金融资产的市场价值是指（）。

久期是用来衡量金融工具的价格对（）的敏感性指标。

市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。

以下业务中包含了期权性风险的是（）。

在对企业进行现金流分析中，对于不同类型的贷款、不同发展阶段的借款人，分析起点和考虑的程度是不同的。因此，对于短期贷款应更多地关注（）。

违约概率是商业银行信用风险管理中的重要概念，在《巴塞尔新资本协议》中，其被定义为（）。

货币互换交易与利率互换交易的不同点是（）

以下关于期权的论述错误的是（）

根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第39号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合?（）。

如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）。

以下关于久期的论述正确的是（）。

以下不属于内部欺诈事件的是（）。

我国商业银行操作风险管理的核心问题是（）。

我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是（）。

商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。

以下法人客户评级模型，主要针对非上市公司的是（）。

从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为（）。

Credit Risk +是目前被国际银行业广泛采用的组合模型之一，该模型认为贷款组合的违约率服从（）。

健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括（）内容。

以下关于商业银行风险的论述，正确的是（）。

关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了（）产品线。

商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来（）。

商业银行资产的流动性是指（）。

关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（）。

已知某商业银行的核心资本为5亿，附属资本为2亿，信用风险加权资产为80亿，并且市场风险的资本要求为20亿，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为（）。

《巴塞尔资本协议》规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于（）。

银监会公布的风险监管核心指标不包括（）。

以下哪一项不属于CAMEL评级体系中的指标（）。

我国银行业监督管理的基本法律是（）。

一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括（）。

CreditMonitor模型将企业的股东权益视为（）。

银行从资产负债管理时代向风险管理时代过渡的标志是（）。

国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。

可能影响商业银行声誉的事件不包括（）。

由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（）。

战略风险属于一种（）。

商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是（）。

已知某商业银行的负债流动性需求为25亿，贷款流动性需求为20亿，那么该商业银行总的流动性需求为（）。

如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，商业银行资产价值的变化为（）。

已知商业银行期初贷款余额为50亿，期末贷款余额为70亿，核心贷款期初余额25亿，期末余额35亿，，流动性资产期初余额为30亿，那么该银行借入资金的需求为（）。

如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）。

企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指（）

下列关于风险监管的说法，不正确的是（）

商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划的战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险即为（）

下列属于敏感负债类型存款的是（）

《金融违法行为处罚办法》属于（）

在监管实践中，（）贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。

下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）

下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（）

商业银行通常采用定期的自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。定期通常是指（）

缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。

操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面，由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列（）属于控制派生风险。

在风险为本的监管框架中，风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是识别机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。它包含的环节有（）。

下列关于全面风险管理体系的说法，正确的是（）。

根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征?（）

信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是（）。

目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC（）。

下列关于风险分散化的论述正确的是（）。

对中长期客户授信，需要了解以下哪些情况?（）

商业银行对客户的财务分析主要是（）。

下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的是（）。

某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9%。假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格（）。

商业银行的经营原则是（）。

商业银行风险的主要类别包括（）

在我国，现金流量表主要包括（）。

商业银行可以采取的风险管理办法是（）。

商业银行常用的风险识别方法包括（）。

商业银行风险管理流程包括（）。

个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括（）。

KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括（）。

我国监管当局出台的贷款五级分类包含（）。

目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（）。

中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括（）。

商业银行进行贷款定价，一般由（）因素决定。

商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循（）。

信用衍生产品包括（）。

计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下（）变量。

对企业信用风险分析的5Cs指标包括（）方面。

关于商业银行客户信用限额的以下说法，正确的有（）。

根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是（）。

期权的价值由（）组成。

公允价值的计量方式有（）。

关于资产证券化的以下说法，正确的有（）。

收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示（）。

市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是（）。

操作风险的成因主要包括（）。

核心雇员流失的风险具体体现为（）

操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面?（）。

操作风险基本指标法的计算中涉及（）。

根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用操作风险标准法的资格，商业银行必须至少满足（）。

商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备（）

以下论述正确的是（）。

操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。（）

信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。（）

马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）

基本事件是随机实验中可以再分解的简单的随机事件（）

与市场风险相比，信用风险的观察数据虽然少，但是比较容易获取（）

信贷资产证券化，是银行将已经存在的信贷资产集中起来并分档，对应不同档(信用等级)的资产向市场上的投资者发行不同收益率的证券，从而使信贷资产在原持有者资产负债表上消失。（）

董事会和高级管理层除制定“正常的”风险处理政策和程序外，还应当制定危机处理程序，以应对严重的突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。（）

只有当外部审计组织按照有关监管法律的授权或接受监管当局的委托对商业银行进行审计时，其工作才具有风险监管的性质。（）

银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。（）

在风险缓解的处理中，被认可的质押品分成两类：一类是现金类资产，另一类是高质量的金融工具。（）

根据银行监管的公正原则，监管部门不能根据商业银行的风险状况和风险管理能力对商业银行资本实行分类监管。（）

信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。（）

国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。（）

根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。（）

远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买入的远期合约头寸。（）