2020年基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》练习题2

关于买空交易， 以下表述错误的是（）。

关于衍生工具的特点， 以下表述错误的是（）。

T 公司 2016 年的利润表中，营业收入 15 亿元，营业成本、营业税金及附加共计 10 亿元，销售费用 1 亿元，管理费用 1 亿元，财务费用 1 亿元，没有其他成本费用或营业利润调整项。则 T 公司 2016 年营业利润为（）。

流动性风险管理的主要措施不包括（）。

期货市场的风险管理功能， 以下表述正确的是（）。

Ⅰ.期货交易可以使风险在具有不同风险偏好的投资者直接进行转移和再分配

Ⅱ.期货市场能够提高金融系统抵御风险的能力

Ⅲ.期货交易能够消除金融市场系统风险

以下交易中不需要债券进行质押的是（）。

关于投资政策说明书的制定， 以下说法正确的是（）。

Ⅰ、应考虑投资者的需求、财务状况、投资限制和偏好等因素

Ⅱ、应根据投资者需求变化进行更新调整

Ⅲ、制定投资政策说明书有助于投资者确定切合实际的投资目标

Ⅳ、有助于投资管理人更有效地执行满足投资者需求的投资策略

（）是监督基金经管人的投资运作行为是否符合法律法规及基金合同的规定。

基金公司的内部机构中最高投资决策机构是（）。

根据《开放式证券投资基金试点办法》规定：开放式基金单个开放日，基金净赎回申请超过基金总份额的多大比例，为巨额赎回（）。

基金经管公司的回报主要来源于（）。

按目前法规，货币市场基金的投资应当满足，投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例，合计不得超过基金资产净值的（）。

基金经管公司是以（）为经营宗旨。

在我国，根据《证券投资基金经管暂行办法》及其他相关法规，单只基金投资于股票、债券的比例不得低于该基金资产总值的（）。

在我国，一只证券投资基金投资于国家债券的比例不得低于该基金资产净值的（）。

根据我国的相关法规，在全国银行间同业拆借市场进行债券回购资金不得超过基金资产净值的（）。

基金发起人认购的基金单位，自基金成立之日起至少（）年内不得赎回或成立。

基金经管人公告基金经理的变更是（）。

目前我国证券投资基金发行主要采取（）方式。

在美阁，证券投资基金一般被称为（）。

采用网上发行和网下发行相结合的方式发行封闭式基金时.调换两种渠道的销售额度和比例的机制称为（）。

发行人和中介机构签订合同，由中介承销机构买入全部基金单位，然后承销机构再向投资者销售，如果未能将基金单位全部销售出去，则余下的基金单位由承销商自己持有。这种基金发行方式称为（）。

封闭式基金采户舄上网定价方式发行时，每份基金单位发行价格为（）。

根据《开放式证券投资基金试点办法》规定认购费率不得超过申购金额的（）。

封闭期结束后，为办理基金投资人申购、赎回、转托管、基金之问转换等交易业务，开放式基金每周至少有多少天为基金的开放日（）。

关于免疫策略的叙述不正确的是（）。

夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是（）。

基金业绩分组比较的基本思路是，通过恰当的分组,尽可能地消除由于（）而对基金经理人相对业绩所造成的不利影响。

基金业绩评估的成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变（）的百分比来对基金择时能力所进行的一种衡量方法。

特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的程度（）。

在风险一收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于（）。

债券投资组合的现金流量匹配策略为了达到现金流量与债务的配比而必须投入（）必要资金量的资金。

假设今天发行三年期债券，面值100元人民币，票面利率为4.25%，每年付息三次，如果到期收益率为4%，则债券债券价格为（）。

（）是基金设立申报过程中须提交的主要文件之一，也是基金最重要、最基本的信息披露文件。

下列关于简单收益率与时间加权收益率关系的描述，正确的是（）。

成长型基金的基本目标为（）。

买入并持有资产配置策略是指按恰当的资产配置比例构造了某个投资组合后，在（）的适当持有期间内不改变资产配置状态，保持这种组合

关于债券利率风险的描述,以下错误的是（）。

（）显示了企业在一年或一个经管周期内,应收账款的周转次数。

假设企业年初存货是20000元,年末存貨是5 000元,那么年均存货是（）。

影响净资产收益率的指标不包括（）。

通过对（）和（）的比较分析,可以了解投资者对该基金的认可程度。

净利润除以总资产等于（）。

影响期权价格的因素不包括（）。

下列关于影响期权价格因素的表述中,不正确的是（）。

可以在期权到期前的任何时间执行的期权是（）。

全美范围内的标准化的期权合约是从1973年（）的看涨期权交易开始的.

（）是指互換合约双方同意在约定期限内按相同或不同的利息计算方式分期向对方支付由不同币种的等值本金额确定的利息,并在期初和期末交换本金。

某大学基金会的投资目标是资产的长期保值増值。该基金会将2o%的资产配置于国内股票,8o%的资产配置于国内债券。为了分散风险,提高收益,该基金会可以采取的措施有（）。

Ⅰ.将部分资产配置于外国股票

Ⅱ.将部分资产配置于房地产投资

Ⅲ.将部分资产配置于私募股权投资

Ⅳ.将所有资产配置于国内股票

Ⅴ.将所有资产配置于国内债券

关于另类投资优缺点的叙述,错误的是（）。

私募股权投资的退出机制不包括（）。

私募股权合伙制度的生命周期最典型的需要（）年左右。

我们将一个能取得多个可能值的数值变量 X称为（）。

下列不属于常用的财务杠杆比率的是（）。

某投资者将其资金分别投向 A、B、C三只股票,其占总资金的百分比分别为40%、40%、20% ,股票 A的期望收益率为14% ,B的期望收益率为20% ,C的期望收益率为8% .则该投资者持有的股票组合期望收益率为（）。

每经过一个计息期,要将所生利息加入本金再计算利息的是（）。

UCITS指令的管辖中，东道国可以在（）等方面行使管辖权。

（）是用来衡量随机变量X取值在特定范围内的函数。

下列关于夏普比率的说法中，不正确的是（）。

单个机构自债券借贷的融入余额超过其自有债券托管总量的（）或单只债券融人余额超过该只债券发行量（）起，每增加5个百分点，该机构应同时向全国银行间同业拆借中心和中央结算公司书面报告并说明原因。

主动收益的计算公式为（）。

金融期货不包括（）。

金融期货中率先出现的是（）。

QDII基金产品起点为（）元人民币。

投资者希望以即时的市场价格进行证券交易，就会下达（）。

私募股权投资最早在（）地区产生并得到发展。

（）年美国所罗门兄弟公司为IBM和世界银行办理首笔美元与德国马克和瑞士法郎之间的货币互换业务。

对冲平仓是指在市场上买卖与自己合约品种（）的期货。

美式期权是指（）。

交易所在制定标的资产的等级时，常采用国内或国际贸易中（）作为标准交割等级。

（）采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量。

全球第一个电子交易市场是（）。

关于UCITS基金的申购与赎回价格，如不损害持有人利益，监管机关可以允许（）公布一次。

杠杆收购的关键是（）。

（）在交易中执行投资者的指令。

根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款，在计算总收益时，必须计入投资组合中持有的（）的收益。

下列不属于技术分析假定的是（）。

上海证券交易所规定融资融券业务最长时限为（）个月。

下列不属于中央银行的货币政策采用的三项政策工具的是（）。

投资组合的两个相关的特征之一是（）。

关于大宗商品投资的特点，以下说法错误的是（）。

下列比率中，不能反映企业短期偿债能力的是（）。

关于债券当期收益率与到期收益率之间的关系，以下表述错误的是（）。

以下不属于我国证券登记结算机构职能的是（ ）。

关于基金的业绩比较基准，以下表述错误的是（）。

对于交易所停止交易的非流通品种，如果因为持有股票而享有配股权，且在配股除权日至配股确认日期间配股价低于收盘价，则在此期间配股权按（）估值。

如果基金的贝塔系数大于1，说明该基金是（ ）。

关于远期利率，以下说法正确的是（）。

某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则（ ）。

股票交易印花税的纳税义务人为（）。

某基金的当月实际收益率为5.34%，该基金投资组合中，股票基准权重60%，月指数收益率5.81%;债券基准权重30%，月指数收益率1.45%;现金基准权重10%，月指数收益率0.48%。假设该基金的各项资产权重为股票70%，债券7%，货币市场工具23%，则资产配置为该基金带来的贡献为（ ）。

在银行间债券市场中，特定市场参与者向投资者双向报价并在该价位上接受投资者的买卖要求，以自有资金和债券与投资者进行交易的制度叫（）。

将未来某时点资金的价值折算为现在时点的价值称为（）。

以下不属于证券市场交易成本中显性成本的是（）。

私募股权基金完成投资项目后主要采取的退出渠道包括（）。

I.首次公开发行

II.破产清算

III.管理层回购

IV.二次出售

2015年度，某公司的利润总额50亿元，营业外收入10亿元，营业外支出5亿元，投资收益为0，则该公司的营业利润为（ ）。

以下属于证券交收内容的是（）。

若投资经理预期央行将降息25个基点，最常见的做法是通过调整债券投资组合的（）来应对利率风险。

I.信用结构

II.期限结构

III.行业类别

IV.组合久期

债券的（ ）又叫违约风险，是指债券发行人未按照契约的规定支付债券的本金和利息，给债券投资者带来损失的可能性。

下列关于证券市场的经纪人，说法错误的是（）。