银行从业资格-中级风险管理考试

假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。

若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。

目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（ ）。

根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（ ）。

某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10，违约损失率(LGD)是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。

在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（ ）。

客户信用评级是商业银行对客户__________的计量和评价，反映客户__________的大小。（ ）

某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。

商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括（ ）。

商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（ ）。

20世纪60年代，（）是华尔衔的第一次数学革命的金融理论。

市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织、互相影响的。 （）

在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的（）

下列关于情景分析的说法，不正确的是（）

某银行2011年的银行资本为1000亿元，计划2012年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为（）亿元。

贷款定价中的风险成本是用来（）

关于专有信息和保密信息的内容的表述，下面选项中不正确的是（）

某银行2011年年末的次级类贷款余额为30亿元，关注类贷款余额为20亿元，损失类贷款余额为20亿元，可疑类贷款余额为50亿元。2009年年末该银行拨备余额为120亿元，则该银行2011年年末的不良贷款拨备覆盖率为（）

下列各项中，应列入商业银行附属资本的是（）

借款人还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能造成一定损失，这是贷款五级分类中的（）类贷款。