银行从业资格-中级风险管理考试

下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（ ）。

下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（ ）。

下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。

当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（ ）。

某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。

下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。

作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。

下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。

Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值

Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑

Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设

Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应

假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（ ）。

下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。