期货从业资格-期货投资分析考试

美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1.0890，期货价格为1.1020，那么该公司担心（）。

根据现汇与现钞的不同，汇率可分为（）两种。

近年来，中国已经逐步放弃了过去长期实行的钉住美元的汇率制度，因为采取这种汇率制度，在正常情况下有可能导致（）。

利率风险、汇率风险、政策风险等均可以成为非系统性风险。（）

某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。

进出口贸易对于宏观经济和期货市场的影响主要体现在经济增长、商品及原材料需求以及汇率等方面。中国海关一般在每月的（）日发布上月进出口情况的初步数据。

利用货币互换来管理汇率风险时，合约持有期间的利息支付所包含的汇率风险通 常无法通过该互换合约本身对冲。（）

国际金融市场上的外汇汇率是由（）决定的。

影响一国汇率变动的因素包括（）。

汇率波动会对（）产生影响。

2001年8月15日，某国际投资银行预测美元对日元会贬值，该公司决定进行投机交易。当日现汇汇率（即期汇率）为122日元/美元，期货市场12月日元期货报价为0.008196美元/日元，即8196点。于是8月15日在CME买入30份12月日元期货合约（每份1250万日元）。由于9﹒11事件的发生，美元果然贬值，12月日元期货价格上升为0.008620美元/日元，即8620点，于是于9月15日对冲平仓。其损益情况为：（）