期货从业资格-期货投资分析考试

提高存货周转率可以提高公司的变现能力，存货周转速度越快则变现能力越差。（　）

考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期，假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为（）美元套利者能够套利。

一般情况下，利率互换交换的是（）。

在市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。

假定某投资者以800元的价格购买了面额为1000元、票面利率为10%、剩余期限为5年的债券，则该投资者的当前收益率为（　）。

在经济周期的某个时期产出、价格、利率、就业呈现出不断上升的趋势，则说明经济变动处于（　）阶段。

某投资者5年后有一笔投资收入10万元，投资的年利率为10％，请分别用单利和复利的方法计算其投资现值（　）。

某一次还本付息债券的票面额为1000元，票面利率10%，必要收益率为12%，期限为5年，如果按复利计息，复利贴现，其内在价值为（　）元。

决定债券远期合约价格的因素有债券面值、债券当前价格、无风险利率、票面利 率和到期期限。（）

应收账款周转率提高，意味着企业（　）。

商业银行由于资金周转的需要，以未到期的商业票据向中央银行贴现时所适用的利率称为（　）。

某公司年末会计报表上部分数据为：流动负债80万元，流动比率为3，速动比率为1.6，营业成本150万元，年初存货为60万元，则本年度存货周转率为（　）。

影响存货周转率的因素有（　）。

上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)是目前国内资金市场的参考利率。 （）

假设无收益的投资资产的即期价格为sO，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险利率，FO是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以买入资产同时做空资产的远期合约。

上海银行间同业拆借利率是从（）开始运行的。

一家银行的拆进（借款）实际上也是另一家银行的拆出（贷款）。同一家银行的拆进和拆出利率相比较，拆进利率永远小于拆出利率，其差额就是银行的收益。（　）

某国债期货的面值为100元，息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为

在债券定价公式中，即期利率就是用来进行现金流贴现的贴现率。（　）

在固定利率对股指的互换中，若股指上涨，则固定利率支付方的净现金流将（）。

根据债券定价原理，如果一种附息债券的市场价格等于其面值，则其到期收益率（　）其票面利率。

无风险利率是影响权证理论价值的变量之一。一般来说，当其他影响变量保持不变时，无风险利率的增加将导致（　）。

当前，沪深300成长指数涨幅较沪深300价值指数大，银行间市场同业拆借利率逐步走高，则可以推测当前市场状况是（）。

一般来说，（）会促进期货价格上涨，本币升值，利率保持一定水平。

目前，对社会公布的上海银行间同业拆放利率（Shibor）品种包括（）。

将半年期利率y（或称“周期性收益率”）乘以2得到的年到期收益率与实际年收益率的关系为（　）。