期货从业资格-期货投资分析考试

目前，对社会公布的上海银行间同业拆放利率（Shibor）品种包括（）。

当前，沪深300成长指数涨幅较沪深300价值指数大，银行间市场同业拆借利率逐步走高，则可以推测当前市场状况是（）。

某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。

在整个利率体系中起主导作用的利率是（）。

上海银行间同业拆借利率是从（）开始运行的。

下列关于利率的说法正确的有（）。

（）是指交易双方约定在未来一定期限内，根据约定的人民币本金和利率，计算利息并进行利息交换的金融合约。

某国债期货的面值为100元，息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为

在市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。

在固定利率对股指的互换中，若股指上涨，则固定利率支付方的净现金流将（）。

在开放经济中，较高的真实利率会（）。

一般情况下，利率互换交换的是（）。

美联储决定削减量化宽松的购债规模使得无风险利率上升,若其他条件不变,则 投资者适宜采用（）策略。

国内 3 个月活期存贷款利率具有基准利率的作用，其他存贷款利率在此基础上经 过复利计算确定。（）

上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)是目前国内资金市场的参考利率。 （）

若可交割债券的到期收益率高于国债期货标准券的票面利率，则空头应选择久期 短的债券交割。（）

决定债券远期合约价格的因素有债券面值、债券当前价格、无风险利率、票面利 率和到期期限。（）

假设无收益的投资资产的即期价格为sO，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险利率，FO是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以买入资产同时做空资产的远期合约。

假设无收益的投资资产的即期价格为so是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险利率，FO是远期合约的即期价格，假定持有成本因子为r-d，d为红利收益率，则其期货的理论价格为（）。

考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期，假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为（）美元套利者能够套利。

一般来说，（）会促进期货价格上涨，本币升值，利率保持一定水平。