证券从业资格-证券投资顾问考试

关于信用风险缓释技术的主要内容，合格抵押品的信用风险缓释作用体现在( )。

在信用风险缓释技术的主要内容中，合格净额结算对于降低信用风险的作用在于( )。

按照风险发生的形式，可以将信用风险分为( )。

Ⅰ 结算后风险Ⅱ 系统性风险

Ⅲ 结算前风险Ⅳ 结算风险

根据巴塞尔协议Ⅱ，违约的定义是估计()等信用风险参数的基础。

Ⅰ.违约意愿

Ⅱ.违约概率

Ⅲ.违约损失率

Ⅳ.违约风险暴露

信用风险客户评级的内容主要包括( )。

Ⅰ 违约Ⅱ 违约概率

Ⅲ 统计违约模型Ⅳ 违约风险暴露

在信用风险预警分析中，比较侧重定量分析的是()。

在信用风险缓释技术的主要内容中，合格净额结算对于降低信用风险的作用在于()。

信用风险缓释功能主要体现在()等方面。

Ⅰ.房地产贷款月供支出的下降

Ⅱ.违约概率的下降

Ⅲ.违约损失率的下降

Ⅳ.违约风险暴露的下降

下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的有()。

Ⅰ.是指商业银行没有预计到的损失

Ⅱ.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

Ⅲ.预期损失率=预期损失/资产风险敞口

Ⅳ.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失

Ⅴ.是指信用风险损失分布的数学期望

应用衍生金融工具对冲市场风险时，可能面临的问题有()。

Ⅰ.衍生产品种类有限，可能无法选到合适的衍生产品

Ⅱ.可能存在操作风险

Ⅲ.当衍生工具与风险资产不完全匹配时，存在市场风险

Ⅳ.交易对手的信用风险

Ⅴ.交易成本过高

市场风险资本要求涵盖的风险范围包括()。

Ⅰ.全部的外汇风险

Ⅱ.银行账户中的信用风险

Ⅲ.交易账户中的股票风险

Ⅳ.交易账户中的利率风险

Ⅴ.全部的商品风险

国际证监会组织认为，金融衍生工具的风险有()。

Ⅰ.操作风险

Ⅱ.信用风险

Ⅲ.结算风险

Ⅳ.市场风险

信用评分模型是分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是()。

下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有()。

Ⅰ.可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试

Ⅱ.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提

Ⅲ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响

Ⅳ.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试

Ⅴ.压力测试是对市场风险价值(VaR)的重要补充

下列可以用于计量交易对手信用风险的方法有()。

Ⅰ.内部模型法

Ⅱ.内部评级法

Ⅲ.权重法

Ⅳ.标准法

Ⅴ.现期风险暴露法

以转移或防范信用风险为核心的金融衍生工具有()。

Ⅰ.利率互换

Ⅱ.信用联结票据

Ⅲ.信用互换

Ⅳ.保证金互换

目前应用最广泛的信用评分模型有（）。

Ⅰ.线性概模型

Ⅱ. Logit 模型

Ⅲ. Probit 模型

Ⅳ.线性辨别模型

下列监测信用风险指标的计算方法中，正确的有（）。

Ⅰ.不良资产率=(次级类贷款+可疑类贷款)/各项款 x100%

Ⅱ.预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%

Ⅲ.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备 x100%

Ⅳ.逾期贷款率=逾期贷款余额/贷款总余额 x100%

下列关于银行对借款人做信用评估时考虑的重点因素中，错误的是借款人的（）。

张某由于资金宽裕可以向朋友借出 50 万元，甲、乙、丙、丁四个朋友计息方式各有不同，其中：甲是年利率 15%(每年计息一次)，乙是年利率为 14.7%(每季度计息一次)，丙是年利率 14.3%(每月计息一次)，丁是年利率 14%(连续复利)，如果不考虑信用风险，则对于张某而言，下列说法正确的有（）。

Ⅰ.应选择向朋友丙发放贷款

Ⅱ.应选择向朋友乙发放贷款

Ⅲ.向朋友甲贷款的有效收益最低

Ⅳ.向朋友丁贷款的有效收益最低

下列关于监测信用风险指标的计算方法，正确的有（）。

Ⅰ.不良贷款率=(次级贷款+可疑贷款)/各项贷款×100%

Ⅱ.预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100

Ⅲ.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×100%

Ⅳ.逾期贷款率=逾期贷款余额/贷款总余额×100%

信用评分模型是分析借款人信用风险的主要方法之一，下列模型不属于信用评分模型的是（）

下列监测信用风险指标的计算方法，正确的是（）。

Ⅰ.不良资产贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款)/各项贷款×100%

Ⅱ.预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%

Ⅲ.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×100%

Ⅳ.逾期贷款率=逾期贷款余额/贷款总余额×100%

张某由于资金宽裕可以向朋友借出50万元，甲、乙、丙、丁四个朋友计息方式各有不同，其中甲是年利率15%(每年计息一次)，乙是年利率14.7%(每季度计息一次)，丙是年利率14.3%(每月计息一次)，丁是年利率14%(连续复利)，如果不考虑信用风险，则对于张某而言，下列说法中正确的有（）。

Ⅰ.应选择向朋友丙发放贷款

Ⅱ.应选择向朋友乙发放贷款

Ⅲ.向朋友甲贷款的有效收益率最低

Ⅳ.向朋友丁贷款的有效收益率最低

预警信用风险的程序主要有（）。

Ⅰ.信用信息的收集和传递

Ⅱ.风险分析

Ⅲ.风险处置

Ⅳ.后评价