基金从业资格-证券投资基金基础知识考试

无风险资产与风险资产的相关系数为()

( )以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。

关于股权投资基金风险揭示书提示的风险，属于特殊风险的是( ) 。

甲企业拟认购某股权投资基金发行的产品，除具备相应风险识别能力和风险承担能力外，还应满足的条件为( ) 。

关于基金管理人风险管理的内容，下列说法不正确的是( )。

关于基金销售机构所使用的基金产品风险评价方法，下列说法正确的有( )。

Ⅰ.基金销售机构所使用的基金产品风险评价方法及其说明，应当通过适当途径向基金投资人公开

Ⅱ.基金产品风险评价的结果应当定期更新，过往的评价结果当做历史记录保存

Ⅲ.基金销售机构所使用的基金产品风险评价方法及其说明，应当向监督机构备案

Ⅳ.基金产品风险评价的结果应当定期更新，并应当在 15 个工作日内向监管机构备案

基金管理人在市场经济环境中面临的外部风险包括( )。

Ⅰ.经济

Ⅱ.社会

Ⅲ.文化

Ⅳ.自然]

影响投资者风险承受能力和收益要求的各项因素包括（）。

关于普通股和优先股的风险，以下说法正确的是（）。

预期损失的优势体现在以下哪些方面（） Ⅰ、风险敏感性度量 Ⅱ、尾部风险度量 Ⅲ、风险因子收益 Ⅳ、次可加性

风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项（） Ⅰ、参数法 Ⅱ、蒙特卡洛模拟法 Ⅲ、现金流折现法 Ⅳ、历史模拟法

关于风险，以下表述正确的是（）。

标准差和贝塔值都是用来测量风险的，它们的区别在于（）。

夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是（）。

2014年7月，将到期的“13华通路桥CP001”短期融资券的发行企业发布声明，因公司实际控制人的个人问题导致企业兑付资金延误，无法按时偿还大约4.3亿元的本息资金。这个例子所反映的主要风险是（ ）。

某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则（ ）。

以下不属于市场风险的是（）。

和财险公司相比，寿险公司通过人寿保险业务吸纳的保费具有（ ）的投资期限，通常可以投资于风险相对较（）的资产。

关于系统性风险和非系统性风险，以下说法错误的是（）。

某基金A在持有期为12个月、置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为﹣5%，则以下表述正确的是（）。

已知无风险收益率为3%，资产A和资产B的风险溢价分别为2.5%和3.5%，则下列说法错误的是（）。

一般情况下，相比于普通股，优先股具有（  ）风险和（）收益的特征。

系统性风险的存在是由于某些因素能够通过多种作用机制同时对市场上大多数资产的价格或收益造成同向影响，这些因素常常被称为系统性因素，它往往不受证券发行主体及投资主体的控制。系统性因素一般为宏观层面的因素，主要包含政治因素、宏观经济因素、法律因素以及某些不可抗力因素。系统性风险具有以下几个特征：由同一个因素导致大部分资产的价格变动，大多数资产价格变动方向往往是相同的，无法通过分散化投资来回避。上述说法（）。

下面的风险哪个是QDII基金相比其他类型基金所特有的：（）

下列不属于减少回购协议信用风险的方法的是（）。

分级基金将基础份额结构化分为不同风险收益特征的子份额，下列不属于我国分级基金需要考虑的风险是（）。