algo.py 文件源码

python
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项目:Quantopian_Pairs_Trader 作者: bartchr808 项目源码 文件源码
def hedge_ratio(Y, X):
    # Look into using Kalman Filter to calculate the hedge ratio
    X = sm.add_constant(X)
    model = sm.OLS(Y, X).fit()
    return model.params[1]
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