c9_30_utility_function_impact_Of_A.py 文件源码

python
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项目：Python-for-Finance-Second-Edition 作者: PacktPublishing 项目源码 文件源码 
def myUtilityFunction(ret,A=1):
    meanDaily=sp.mean(ret)
    varDaily=sp.var(ret)
    meanAnnual=(1+meanDaily)**252
    varAnnual=varDaily*252
    return meanAnnual- 0.5*A*varAnnual
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