def LPSD_f(returns, Rf):
y=returns[returns-Rf<0]
m=len(y)
total=0.0
for i in sp.arange(m):
total+=(y[i]-Rf)**2
return total/(m-1)
# function 3: estimate Sortino
c9_23_efficient_based_on_sortino_ratio.py 文件源码
python
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