bsopt.py 文件源码

def asian_vol_adj(atm, time2mat, tau):
    M = (2 * numpy.exp(atm * atm * time2mat) \
         - 2 * numpy.exp(atm * atm * tau) * (1.0 + atm * atm * (time2mat - tau))) / \
        ((atm ** 4) * ((time2mat - tau) ** 2))
    return numpy.sqrt(numpy.log(M) / time2mat)