__init__.py 文件源码

def getmtm(cf, alpha=0.95):
    """
    Calcule la MtM (i.e. : les cash-flows moyens réalisés et un intervalle
    de confiance) de chaque actif listé dans `cf`.

    Paramètres
    ----------
    cf : pandas.Panel
        Cash-flows réalisés pour chaque simulation (`items`), chaque
        actif (`major_axis`) et chaque date (`minor_axis`).
    alpha : double compris entre 0. et 1.
        Quantile à utiliser pour le calcul des intervalles de confiances.
    """
    nsims = cf.shape[0]
    cumvalues = cf.sum(axis=2)
    mean = cumvalues.mean(axis=1)
    std = cumvalues.std(axis=1)
    res = {}
    for key, val in mean.items():
        res[key] = mkmcresults(val, std[key], nsims)
    return res