studysv.py 文件源码

def inversetransformparameterndarray(parameterndarray, includejumps):
    parameterndarray = npu.tondim1(parameterndarray)
    res = [
            parameterndarray[0],  # meanlogvar
            np.tanh(.5 * parameterndarray[1]), # persistence
            np.sqrt(np.exp(parameterndarray[2])), # voloflogvar
            np.tanh(.5 * parameterndarray[3]) # cor
        ]
    if includejumps:
        res.append(.5 * (np.tanh(parameterndarray[4]) + 1)) # jumpintensity
        res.append(np.sqrt(np.exp(parameterndarray[5]))) # jumpvol
    else:
        res.append(0.)
        res.append(1.)
    return np.array(res)